因子表现：A股和美股市场因子表现趋同，大盘和成长风格强势。上周，A股整体大盘风格占优，价值和分红因子失效，基本面因子选股有效性相对较强，市场表现为反转效应。最近一周美国市场高流动性和大市值因子表现最佳，与A股因子表现趋同；最近一月表现来看，量价因子表现最佳，高波动和高流动性股票收益最好，动量和盈利因子收益回撤幅度最大。
　　量化产品表现
　　宽基指数增强产品：上周，沪深300和中证500指数大幅上涨，指增产品超额收益呈现规模效应：300增强产品大规模基金较容易获取超额收益，500增强产品小规模基金较容易获取超额收益。
　　行业指数增强产品：上周绝对收益最高为科技TMT以及先进制造相关主题指增基金，收益排名前三是西部利得中证人工智能A、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A、汇添富中证光伏产业指数增强A，收益分别为8.3%、7.7%和7.2%。
　　主动量化产品：进入6月，绝大多数主动量化产品绝对收益为正，上周仅有个别主动量化产品绝对收益为负，今年以来绝对收益为正的数量超过一半。
　　赛道主动量化产品：过去一周赛道主动量化产品中消费主题量化产品绝对收益均占优，相对收益占优为先进制造、消费和计算机主题产品。
　　申万量化策略周度跟踪
　　申万指数增强组合：今年以来，申万指数增强组合表现优异，沪深300指增组合收益7.16%，超额收益4.79%，在主动权益基金中排名前20%，沪深300指数增强基金中排名第1位；中证500指增组合收益8.01%，超额收益3.17%，在主动权益基金中排名前18%，中证500指数增强基金中排名第3位；中证1000指增组合收益10.03%，超额收益3.87%，在主动权益基金中排名前14%，在中证1000指数增强产品中收益排名第6位。
　　申万多维行业轮动模型：2023年6月多维共振行业轮动组合推荐商贸零售、社会服务、食品饮料、医药生物、综合和机械设备等行业。6月组合收益3.50%，相对于一级行业等权组合超额收益-0.40%；今年以来组合收益1.25%，超额收益-3.35%。
　　申万SEUE超预期模型：2023年6月SEUE真实超预期行业组合推荐非银金融、煤炭、医药生物、电力设备、建筑装饰和汽车等行业。6月SEUE组合收益2.66%，相对于一级行业等权组合超额收益-1.24%；今年以来组合收益8.05%，超额收益2.88%。
　　风险提示：本报告相关测算结果均基于合理假设前提下的客观研究，模型数据均为公开信息，未来市场环境发现变化，亦会存在结论失效可能。