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>> 东证期货-国债期货周度报告:国债模型日线级别出现多头信号-230611
上传日期:   2023/6/12 大小:   802KB
格式:   pdf  共11页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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★国债市场焦点:
  1)国内方面,央行行长易纲预计二季度GDP同比增速会比较高,中汽协数据显示5月中国汽车市场较4月产销同环比均显著增长,5月CPI回升至0.2%,5月份按美元计价进出口同比下降6.2%;
  2)美国方面,6月3日当周首次申请失业救济人数为26.1万人且为2021年10月来新高,4月份商品和服务贸易逆差环比扩大23%至-746亿美元,EIA上调今年布伦特和美油价格预期;
  3)欧洲及其他方面,加拿大央行加息25个基点,意大利4月工业产值同比下滑7.2%。
  ★投资建议及策略净值:
  十年期国债期货主力日线CTA模組多头信号,周线级别模型中性信号,2023年6月国债月度模型多头信号,利率曲线模型看陡。国内黑色商品指数和有色金属指数月线级别空头信号,农产品指数月线级别多头信号。欧美通胀形势有所缓和,美元指数月线级别空头信号进入尾声,伦敦金现周线级别出现空头信号,布伦特油价周线级别出现多头信号,纳斯达克综合指数周线级别多头信号。套利组合净值为3.29,5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1102和1.1134,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1253和1.1491。
  ★风险提示:
  如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。
  
 
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