多因子组合表现。上周（2023年5月26日至2023年6月2日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-1.22%、-0.27%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-0.63%、0.28%、1.16%、1.22%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-2.39%、-1.44%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为0.20%，同期沪深300指数收益率为0.28%，超额收益为-0.08%；中证500增强组合收益率为0.56%，同期中证500指数收益率为1.16%，超额收益为-0.60%；中证1000增强组合收益率为0.81%，同期中证1000指数收益率为1.22%，超额收益为-0.41%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-1.64%，同期股票型基金总指数收益率为-0.17%，超额收益为-1.46%。2023年6月以来（2023年5月31日至2023年6月2日，下同），组合累计收益率为-1.37%，超额收益为-1.61%。2023年以来（2022年12月30日至2023年6月2日，下同），组合累计收益率为-7.26%，超额收益为-7.34%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-2.54%，同期沪深300指数收益率为0.28%，超额收益为-2.82%。2023年6月以来，组合累计收益率为0.42%，超额收益为-1.25%。2023年以来，组合累计收益率为-4.93%，超额收益为-4.67%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为1.80%，同期沪深300指数收益率为0.28%，超额收益为1.52%。2023年6月以来，组合累计收益率为1.18%，超额收益为-0.48%。2023年以来，组合累计收益率为12.71%，超额收益为12.96%。
　　上周，GARP组合的周收益率为1.56%，同期沪深300指数收益率为0.28%，超额收益为1.28%。2023年6月以来，组合累计收益率为1.53%，超额收益为-0.14%。2023年以来，组合累计收益率为17.10%，超额收益为17.35%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为0.30%、-0.21%；同期，微盘股指数收益率为0.07%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为0.22%、-0.28%。2023年6月以来，两个组合累计收益率分别为1.55%、0.57%，超额收益分别为0.32%、-0.66%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为11.97%、18.59%，超额收益分别为-6.38%、0.23%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为2.62%，同期微盘股指数收益率为0.07%，超额收益为2.54%。2023年6月以来，组合累计收益率为1.85%，超额收益为0.62%。2023年以来，组合累计收益率为30.62%，超额收益为12.26%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票。技术类因子方面，低涨幅股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高增长、高预期净利润调整股票超额收益为负。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。