多因子组合表现。上周（2023年5月19日至2023年5月26日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为0.16%、0.84%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-2.80%、-2.37%、-1.34%、-0.85%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为1.50%、2.18%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-1.97%，同期沪深300指数收益率为-2.37%，超额收益为0.40%；中证500增强组合收益率为-1.00%，同期中证500指数收益率为-1.34%，超额收益为0.34%；中证1000增强组合收益率为-0.44%，同期中证1000指数收益率为-0.85%，超额收益为0.41%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为0.39%，同期股票型基金总指数收益率为-1.69%，超额收益为2.08%。2023年5月以来（2023年4月28日至2023年5月26日，下同），组合累计收益率为-0.07%，超额收益为3.53%。2023年以来（2022年12月30日至2023年5月26日，下同），组合累计收益率为-5.72%，超额收益为-5.97%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为0.13%，同期沪深300指数收益率为-2.37%，超额收益为2.50%。2023年5月以来，组合累计收益率为-1.51%，超额收益为2.91%。2023年以来，组合累计收益率为-2.45%，超额收益为-1.91%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-0.94%，同期沪深300指数收益率为-2.37%，超额收益为1.43%。2023年5月以来，组合累计收益率为1.04%，超额收益为5.46%。2023年以来，组合累计收益率为10.71%，超额收益为11.25%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.08%，同期沪深300指数收益率为-2.37%，超额收益为2.45%。2023年5月以来，组合累计收益率为1.43%，超额收益为5.86%。2023年以来，组合累计收益率为15.30%，超额收益为15.83%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-0.78%、-1.59%；同期，微盘股指数收益率为1.54%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-2.32%、-3.13%。2023年5月以来，两个组合累计收益率分别为1.27%、1.12%，超额收益分别为-5.47%、-5.63%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为11.64%、18.84%，超额收益分别为-6.63%、0.57%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-1.13%，同期微盘股指数收益率为1.54%，超额收益为-2.66%。2023年5月以来，组合累计收益率为2.07%，超额收益为-4.67%。2023年以来，组合累计收益率为27.29%，超额收益为9.02%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，高估值股票优于低估值股票。技术类因子方面，低涨幅股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。