多因子组合表现。上周（2023年5月12日至2023年5月19日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为0.58%、0.90%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为0.09%、0.17%、0.42%、1.02%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为0.16%、0.48%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-0.13%，同期沪深300指数收益率为0.17%，超额收益为-0.31%；中证500增强组合收益率为0.49%，同期中证500指数收益率为0.42%，超额收益为0.07%；中证1000增强组合收益率为1.62%，同期中证1000指数收益率为1.02%，超额收益为0.60%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为4.26%，同期股票型基金总指数收益率为-0.23%，超额收益为4.49%。2023年5月以来（2023年4月28日至2023年5月19日，下同），组合累计收益率为-0.46%，超额收益为1.49%。2023年以来（2022年12月30日至2023年5月19日，下同），组合累计收益率为-6.09%，超额收益为-8.06%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为1.89%，同期沪深300指数收益率为0.17%，超额收益为1.72%。2023年5月以来，组合累计收益率为-1.64%，超额收益为0.46%。2023年以来，组合累计收益率为-2.57%，超额收益为-4.46%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-0.47%，同期沪深300指数收益率为0.17%，超额收益为-0.64%。2023年5月以来，组合累计收益率为2.00%，超额收益为4.10%。2023年以来，组合累计收益率为11.77%，超额收益为9.88%。
　　上周，GARP组合的周收益率为2.38%，同期沪深300指数收益率为0.17%，超额收益为2.20%。2023年5月以来，组合累计收益率为1.36%，超额收益为3.46%。2023年以来，组合累计收益率为15.21%，超额收益为13.32%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-0.08%、0.10%；同期，微盘股指数收益率为3.51%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-3.59%、-3.41%。2023年5月以来，两个组合累计收益率分别为2.07%、2.76%，超额收益分别为-3.06%、-2.37%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为12.53%、20.76%，超额收益分别为-3.95%、4.28%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为1.88%，同期微盘股指数收益率为3.51%，超额收益为-1.63%。2023年5月以来，组合累计收益率为3.23%，超额收益为-1.89%。2023年以来，组合累计收益率为28.74%，超额收益为12.26%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，高估值股票优于低估值股票。技术类因子方面，低涨幅股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险