多因子组合表现。上周（2023年5月5日至2023年5月12日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-2.20%、-0.70%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-2.02%、-1.97%、-1.76%、-1.77%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-0.44%、1.05%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-2.12%，同期沪深300指数收益率为-1.97%，超额收益为-0.15%；中证500增强组合收益率为-1.47%，同期中证500指数收益率为-1.76%，超额收益为0.29%；中证1000增强组合收益率为-1.52%，同期中证1000指数收益率为-1.77%，超额收益为0.25%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-4.62%，同期股票型基金总指数收益率为-1.49%，超额收益为-3.12%。2023年5月以来（2023年4月28日至2023年5月12日，下同），组合累计收益率为-4.53%，超额收益为-2.81%。2023年以来（2022年12月30日至2023年5月12日，下同），组合累计收益率为-9.93%，超额收益为-12.14%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-3.40%，同期沪深300指数收益率为-1.97%，超额收益为-1.43%。2023年5月以来，组合累计收益率为-3.47%，超额收益为-1.20%。2023年以来，组合累计收益率为-4.38%，超额收益为-6.09%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为0.00%，同期沪深300指数收益率为-1.97%，超额收益为1.97%。2023年5月以来，组合累计收益率为2.48%，超额收益为4.75%。2023年以来，组合累计收益率为12.29%，超额收益为10.58%。
　　上周，GARP组合的周收益率为-1.44%，同期沪深300指数收益率为-1.97%，超额收益为0.53%。2023年5月以来，组合累计收益率为-1.00%，超额收益为1.27%。2023年以来，组合累计收益率为12.53%，超额收益为10.83%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-0.07%、0.37%；同期，微盘股指数收益率为0.47%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-0.54%、-0.10%。2023年5月以来，两个组合累计收益率分别为2.16%、2.66%，超额收益分别为0.60%、1.09%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为12.62%、20.65%，超额收益分别为0.09%、8.11%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-0.39%，同期微盘股指数收益率为0.47%，超额收益为-0.86%。2023年5月以来，组合累计收益率为1.33%，超额收益为-0.23%。2023年以来，组合累计收益率为26.36%，超额收益为13.83%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。