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>> 华泰期货-股票期权日报-230530
上传日期:   2023/5/30 大小:   552KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(5月29日),大盘早间冲高回落,午后中石油一度冲板带领下沪指直线刷新日高,但创业板指几乎“故步自封”,科创50则一路回落。盘面上,下午盘行情相对寡淡,但更多的TMT机构重仓股开始出现闪崩行情,继早盘大华股份跌停后,沪电股份、东方通均出现大幅跳水情况。全天TMT方向仍整体强势,新能源与大消费则一蹶不振,机构重仓股失血较为严重,茅指数与宁组合均单边走软。日内近3400股下跌,创业板指接连破位下急需权重股出面稳住军心。截至收盘,上证指数涨0.28%报3221.45点,深证成指跌0.8%,创业板指跌1.14%,盘中失守2200点;北证50跌0.49%,万得全A、万得双创均小幅收跌。A股全天成交9228亿元,为近10个交易日最高;北向资金小幅加仓近15亿元,终结连续3日流出颓势。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为151万张,沪市300ETF期权成交量为94万张,深市300ETF期权成交量为17万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.93,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.00,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.03,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.99%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为13.32%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为12.80%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.61%,沪市300ETF期权为14.43%,深市300ETF期权为14.51%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报17.95点,处于近期较低位置。
  
 
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