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>> 东证期货-国债周度报告:国债模型做陡策略扩大浮盈-230528
上传日期:   2023/5/29 大小:   797KB
格式:   pdf  共11页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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★国债市场焦点:
  1)国内方面,王文涛部长会见美国贸易代表戴琪,5月LPR报价连续第九个月维持不变,1-4月国有企业利润总额同比增长15.1%;
  2)美国方面,美联储5月议息会议纪要没有给出暂停加息的明确信号,4月个人消费支出价格指数环比上升0.4%,4月核心PCE物价指数同比升4.7%,2023年第一季度美国实际GDP按年率计算增长1.3%且较首次预估数据上调0.2个百分点;
  3)欧洲及其他方面,欧元区5月制造业PMI初值44.6且创36个月新低,韩国央行将基准利率维持在3.50%不变。
  ★投资建议及策略净值:
  十年期国债期货主力日线CTA模組空头信号,周线级别模型空头信号,2023年6月国债月度模型多头信号,利率曲线模型看陡。国内黑色商品指数和有色金属指数月线级别空头信号,农产品指数月线级别多头信号。欧美通胀形势有所缓和,美元指数月线级别空头信号进入尾声,伦敦金现周线级别出现空头信号,布伦特油价周线级别出现多头信号,纳斯达克综合指数周线级别多头信号。套利组合净值为3.28,5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1057和1.1097,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1214和1.1445。
  ★风险提示:
  如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。
  
 
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