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>> 华泰期货-股票期权日报-230529
上传日期:   2023/5/28 大小:   556KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(5月26日),大盘早间低位震荡,下午盘快速回升,创业板指受制于新能源颓势难有反弹空间,沪指顺利收红避免创下年内最大周跌幅。盘面上,中特估午盘前即有企稳迹象,午后开盘继续稳步回升,随后连续超跌的汽车、地产方向也涌现短线抄底盘,指数翻红后新能源并未有效收窄跌幅,不多的热点仍集中在AI+方向,万兴科技、寒武纪均触及20cm。全天个股涨多跌少,沪指连续两日下探回升收出红K后人气开始恢复。截至收盘,上证指数涨0.35%报3212.5点,深证成指涨0.12%,创业板指跌0.66%,北证50涨0.61%,万得全A、万得双创均小幅收涨。A股全天成交8230亿元,剔除外资暂停交易影响环比基本持平。本周上证指数累跌2.16%,深成指跌1.64%,创业板指跌2.16%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为219万张,沪市300ETF期权成交量为130万张,深市300ETF期权成交量为19万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.99,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.09,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.99,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.96%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为13.28%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.80%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.53%,沪市300ETF期权为14.30%,深市300ETF期权为14.38%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报19.14点,处于近期中等位置。
 
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