本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是市值、估值、盈利。中证500内，超额收益较好的是市值、价量、估值。全市场内，超额收益较好的是市值、价量、估值。沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.2%；本年超额收益为-2.5%。中证500指数增强组合本周超额收益为-0.36%；本年超额收益为-1.27%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年5月12日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是国金沪深300指数增强A（167601.OF）、长信沪深300指数增强A（005137.OF）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、汇添富沪深300指数增强A（005530.OF),本年收益分别为5.89%、5.21%、3.83%、3.76%和3.05%,相对沪深300指数的超额收益分别为4.18%、3.5%、2.12%、2.05%和1.34%。中证500增强基金今年收益排名前五的是华夏中证500指数智选A（013233.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、长城中证500指数增强A（006048.OF）、富安达中证500指数增强（007943.OF）、上银中证500指数增强A（009613.OF),本年收益分别为7.83%、7.82%、7.45%、6.32%和5.99%,相对中证500指数的超额收益分别为3.95%、3.94%、3.57%、2.44%和2.12%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-05-08至2023-05-12）超额收益较好的因子是20日换手率、股息率、一个月特质波动率。中证500内，本周超额收益较好的因子是20日换手率、股息率、一个月特质波动率。全市场内，本周超额收益较好的因子是一个月特质波动率、市净率倒数、EBIT2EV。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是市值、估值、盈利。中证500内，超额收益较好的是市值、价量、估值。全市场内，超额收益较好的是市值、价量、估值。
　　指数增强组合表现。截至2023年5月12日，沪深300指数增强组合本周收益-2.17%，沪深300收益-1.97%，超额收益为-0.2%；本年收益-0.79%，沪深300收益1.71%，超额收益为-2.5%，超额收益最大回撤为-4.15%。中证500指数增强组合本周收益-2.12%，中证500收益-1.76%，超额收益为-0.36%；本年收益2.6%，中证500收益3.87%，超额收益为-1.27%，超额收益最大回撤为-3.51%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。