>> 华泰期货-股票期权日报-230508
| 上传日期: |
2023/5/7 |
大小: |
554KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周五(5月5日),三大指数开盘涨跌不一,早盘沪指冲高未果单边回落,午后三大指数维持水下窄幅震荡。白酒股午后在大金融持续回落下出面维护指数,但溢出资金仍旧选择TMT内部高切低,信创及AI+医疗成为主要回流方向,上游的算力、CPO等热门题材则难有反弹。午后市场涨跌比有所缓和但仍有近3500股下跌,涨跌停比几乎为1比1。截至收盘,上证指数跌0.48%报3334.5点,深证成指跌0.82%,创业板指跌1.31%,北证50逆势大涨2.68%,万得全A、万得双创分别跌0.67%、1.33%。A股全天成交1.07万亿元,环比收窄;北向资金午后回流,日内净买入逾6亿元,早盘一度抛售超30亿。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为171万张,沪市300ETF期权成交量为92万张,深市300ETF期权成交量为16万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.97,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.01,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.88,处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.01%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.39%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.20%,处于近期中等位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.35%,沪市300ETF期权为13.15%,深市300ETF期权为13.51%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。 6.VIX方面,最新价报20.09点,处于近期中等位置。
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