>> 广发证券-A股量化择时研究报告:市场割裂或有好转-230423
| 上传日期: |
2023/4/23 |
大小: |
1313KB |
| 格式: |
pdf 共24页 |
来源: |
广发证券 |
| 评级: |
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作者: |
安宁宁,张钰东 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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市场展望 自春节之后,创业板指数高开低走,下跌1月有余,从小级别周期看,形成了5浪下行的形态,同时出现底背弛,这在古典技术分析方法论中属于下跌末期特征,由于当前市场大体不存在系统性风险,整体属于震荡市,那么震荡市中这种技术面特征是比较难得的,当前属于胜率较高的位置,创业板指2300点位置是2022年以来震荡的低点,市场多次验证其底部区域,而从TTMPE看,其处于上市以来17%分位数,在较低区域。 风险提示 量化模型成功率并非100%,市场极端情况模型可能失效。日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到,PPI同比数据判断市场走势的结论是基于历史数据得出的,市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效,注意控制风险。因为量化模型的不同,本报告提出的观点可能与其他量化模型得出的结论存在差异
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