公募量化基金收益表现：指增超额继续回落
　　为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现，本报告数据截至2023年4月18日。
　　公募沪深300增强基金：2023年3月17日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.70%，2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-1.64%。2023年以来，5只沪深300增强基金超额收益为正，37只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：长信沪深300指数增强A（2.91%）、兴全沪深300指数增强A（1.08%）、国金沪深300指数增强A（1.03%）。
　　公募中证500增强基金：2023年3月17日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-1.02%，2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-1.89%。2023年以来，10只中证500增强基金超额收益为正，35只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：华泰柏瑞中证500增强策略ETF（1.95%）、长城中证500指数增强A（1.65%）、申万菱信中证500指数增强A（0.93%）。
　　公募量化对冲基金：2023年3月17日以来公募量化对冲基金整体收益率为0.20%，2023年以来公募量化对冲基金整体收益率为0.13%。2023年以来，13只量化对冲基金取得正收益，11只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华夏安泰对冲策略3个月定开（4.34%）、海富通安益对冲A（3.64%）、华泰柏瑞量化收益（2.54%）。
　　私募量化基金收益表现：中性策略业绩小幅回撤
　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。
　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2023年以来（20221231-20230407），私募量化中性产品的收益率为0.36%。
　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年3月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.42%，月度收益率最高为-0.01%，月度收益率最低为-1.71%。
　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。