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>> 中泰证券-期权周报:隐波持续走低-230416
上传日期:   2023/4/17 大小:   1463KB
格式:   pdf  共11页 来源:   中泰证券
评级:   -- 作者:   马刚
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期权成交量方面,各交易所证券类期权产品总成交1590.38万张,日均318.08万张,日均水平较上周的增减幅度3.29%;成交金额为116.33,日均23.27亿元,比上周增减-8.68%。
  历史波动率方面,50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为8.51%、13.37%、13.61%、18.28%;沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为8.86%、13.11%、12.87%、16.19%;中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为10.62%、12.77%、13.08%、15.37%;创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为13.20%、14.94%、15.58%、18.95%;中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为9.04%、11.67%、11.60%、13.25%。
  截至周五,上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为84.84%、95.09%;华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为101.84%、112.42%;中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别100.22%、113.67%;创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为93.83%、89.93%;南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为84.71%、128.76%;深证100ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为105.64%、84.41%。
  风险提示:买入期权到期日有可能价格归零;卖出期权收益有限,但有可能承担无限的风险;虚值或远期合约流动性不足;标的价格波动的风险;本文数据均来自第三方,我们无法保证其准确性。
  
 
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