本周大盘和标的继续反弹，避险情绪持续缓解，期权成交量再次下降。各交易所证券类期权产品总成交1485.78万张，日均297.16万张，日均水平较上周的增减幅度-23.25%；成交金额为122.74，日均24.55亿元，比上周增减-15.89%。
　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为12.21%、14.27%、14.20%、19.20%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为12.44%、13.95%、13.19%、17.06%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为14.19%、13.78%、13.34%、16.69%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为14.39%、15.49%、16.51%、20.56%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为12.70%、12.42%、11.66%、14.27%。
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为83.91%、90.88%;华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为88.12%、112.26%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别79.94%、98.53%;创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为87.90%、75.74%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为91.23%、127.46%；深证100ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为94.98%、88.63%
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。