研究报告全文：股票期权市场全景数据报告304OptionMarketDataReport投资咨询业务资格京证监许可201275号要点4月11日两市窄幅震荡截至收盘上证指数跌005深成指涨作者金融衍生品研究中心牛秋乐004创业板指跌017在资金方面沪深两市成交额为10831亿外资净流入2626亿50ETF期权总持仓量2294539张较前一交易日增加执业编号F0268914从业Z0002616投资咨询60327其中认购合约持仓为1176489张较前一交易日增加53368张认沽合联系方式010-68578820niuqiulefoundersccom约持仓1118050张较前一交易日增加6959张持仓量PCR为09503较前一交易日减少0039成交量方面当日全市场合计成交1416788较前一交易日增加211163其中认购合约成交为732437张较前一交易日增加88192张作者金融衍生品研究中心彭博认沽合约成交为684351张较前一交易日增加122971张成交量PCR为09343较前一交易日增加0063执业编号F0305572从业Z0011662投资咨询消息面上1易会满注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变动刀联系方式010-68578617pengbo1foundersccom刃向内的变革在今天上午举行的沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式上证监会主席易会满表示与核准制相比实行注册制不仅涉及审核主体的变化更重要的变化体现在4个方面一是理念的变化坚持以信息披露作者金融衍生品研究中心冯世佃为核心监管部门不对企业的投资价值做判断二是把关方式的变化主要通过把好信息披露质量关压实发行人信息披露第一责任中介机构看门执业编号F3049858从业Z0015710投资咨询人责任三是透明度的变化审核注册制的标准程序问询内容过联系方式fengshidianfoundersccom程结果全部公开监督制衡更加严格让公权力在阳光下运行四是监管执法的变化对欺诈发行财务造假等各类违法违规行为零容忍露头就打实行行政民事刑事立体处罚形成强有力的震慑实践表明注册成文时间2023年4月11日星期二制改革是一场触及监管底层逻辑的变动刀刃向内的变革牵动资本市场全局的变革影响深远2网信办提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据优化训练数据来源的合法性负责国家互联网信息办公室就生成式人工智能服务管理办法征求意见稿公开征求意见提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据优化训练数据来源的合法性负责其中提到用于生成式人工智能产品的预训练优化训练数据应满足以下要求符合中华人民共和国网络安全法等法律法规的要求不含有侵犯知识产权的内容数据包含个人信息的应当征得个人信息主体同意或者符合法律行政法规规定的其他情形能够保证数据的真实性准确性客观性更多精彩内容请关注方正中期官方微信多样性国家网信部门关于生成式人工智能服务的其他监管要求3央行3月社融规模增量538万亿预期45万亿央行公布数据显示3月社会融资规模增量53800亿人民币预期45000亿人民币前值为31560亿元3月M2货币供应同比127预期127前值1293月新增人民币贷款38900亿元预估为33000亿元前值为18121亿元两市窄幅震荡量能连续六日破万亿标的市场情绪偏中性期权市场方面各品种购沽隐波低位震荡合成标的收平期权市场情绪偏中性操作策略上短线市场风险偏好上升预计未来波动仍有可能加大可继续做多Gamma和Vega关注后续两市量能及隐波走势情况中长期来看未来走势仍为震荡偏强建议构建备兑策略以增厚利润为主或者卖出看跌期权进行战略性抄底最后当前市场风格或发生转换在跨品种套利方面当前市场中小盘较为强势建议用合成标的做空蓝筹做多中小盘进行套利期权市场全景数据报告目录市场数据汇总2一50ETF期权5100506二300ETF期权5103009三深300ETF期权15991912四沪深300股指期权00030015五中证1000股指期权00085218六500ETF期权51050021七创业板ETF期权15991524八深500ETF期权15992227九深100ETF期权15990130十上证50股指期权00001633市场数据汇总表1标的市场成交情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表2股指期货成交情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表3期权市场成交持仓情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告表4期权市场情绪情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表5期权市场波动率情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告一50ETF期权5100501成交持仓情况表1150ETF期权合约成交持仓情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1150ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告图1250ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表1250ETF期权成交量前10期权重要指标数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表1350ETF期权持仓量前10期权重要指标期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率情况图1350ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1450ETF期权隐含波动率情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理二300ETF期权5103001成交持仓情况表21300ETF期权合约成交持仓情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告图21300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图22300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表22300ETF期权成交量前10期权重要指标期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表23300ETF期权持仓量前10期权重要指标数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率情况期权市场全景数据报告图23300ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图24300ETF期权隐含波动率情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理三深300ETF期权1599191成交持仓情况表31深300ETF期权合约成交持仓情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图31深300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图32深300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表32深300ETF期权成交量前10期权重要指标期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表33深300ETF期权持仓量前10期权重要指标数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率情况期权市场全景数据报告图33深300ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图34深300ETF期权隐含波动率情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理四沪深300股指期权0003001成交持仓情况表41沪深300股指期权合约成交持仓情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图41沪深300股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图42沪深300股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表42沪深300股指期权成交量前10期权重要指标期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表43沪深300股指期权持仓量前10期权重要指标数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率情况期权市场全景数据报告图43沪深300股指期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图44沪深300股指期权隐含波动率情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理五中证1000股指期权0008521成交持仓情况表51中证1000股指期权合约成交持仓情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图51中证1000股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图52中证1000股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表52中证1000股指期权成交量前10期权重要指标期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表53中证1000股指期权持仓量前10期权重要指标数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率情况