1.1 T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.2元至100.55元；3份合约共成交93537手，较前一交易日增加27104手;3份合约持仓合计198899手，较前一交易日增加5867手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加19973手至100397手，成交量集中度53.7%，多头增持4181手，空头增持628手，为净多14138手；前10席位的成交量增加25201手至120445手，成交量集中度64.4%，多头增持3411手，空头增持2613手，为净多15519手；前20席位的成交量增加35342手至145918手，成交量集中度78.0%，多头增持3471手，空头增持5167手，为净多4601手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-04-07数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨02元至10055元3份合约共成交93537手较前一交易日增加27104手3份合约持仓合计198899手较前一交易日增加5867手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加19973手至100397手成交量集中度537多头增持4181手空头增持628手为净多14138手前10席位的成交量增加25201手至120445手成交量集中度644多头增持3411手空头增持2613手为净多15519手前20席位的成交量增加35342手至145918手成交量集中度780多头增持3471手空头增持5167手为净多4601手211金融衍生品研究所具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓增加1181手至8737手华泰期货席位净买仓减少858手至5769手上海东证席位净买仓减少279手至4205手平安期货席位净买仓减少550手至2342手国投安信席位净买仓增加1655手至255手空头方面招商期货席位净卖仓增加792手至4046手海通期货席位净卖仓增加225手至1534手银河期货席位净卖仓减少666手至615手国泰君安席位净卖仓减少1211手至444手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨013元至10108元3份合约共成交57403手较前一交易日增加6281手3份合约持仓合计110701手较前一交易日减少479手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5591手至65721手成交量集中度572多头减持1512手空头增持32手为净多11145手前10席位的成交量增加7972手至81904手成交量集中度713多头减持658手空头减持694手为净多6932手前20席位的成交量增加10673手至96603手成交量集中度841多头减持318手空头增持317手为净多719手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数减少多头方面上海东证席位净买仓减少2261手至7112手国泰君安席位净买仓增加224手至5486手中信期货席位净买仓增加681手至4659手华泰期货席位净买仓增加265手至4331手国投安信席位净买仓减少33手至1904手411金融衍生品研究所空头方面银河期货席位净卖仓减少1177手至4597手宏源期货席位净卖仓减少558手至1494手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨0045元至100875元3份合约共成交26948手较前一交易日减少1492手3份合约持仓合计66837手较前一交易日增加379手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少3829手至31625手成交量集中度587多头减持465手空头增持63手为净空5865手前10席位的成交量减少5353手至40480手成交量集中度751多头减持436手空头增持180手为净空3435手前20席位的成交量减少3092手至47526手成交量集中度882多头减持98手空头增持617手为净空3638手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量增减参半持买仓量多数增加持卖仓量多数减少多头方面国投安信席位净买仓减少11手至4025手宏源期货席位净买仓增加20手至1237手中信期货席位净买仓增加17手至161手空头方面银河期货席位净卖仓减少123手至6268手海通期货席位净卖仓减少168手至4463手上海东证席位净卖仓减少708手至2469手华泰期货席位净卖仓减少17手至412手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是200006IB基差为042元正套收益率为04200016IB的反套收益率为37当前到期收益率为2842根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230006IB230006IB基差可能有052元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220025IB230004IB基差可能有057元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB230004IB基差可能有014元的走阔空间220027IB基差可能有052元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为017元正套收益率为16当前到期收益率为2666根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有032元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有039元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有025元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为003元正套收益率为21当前到期收益率为2365根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有003元的走阔空间230005IB基差可能有004元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220004IB220018IB基差可能有011元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有014元的走阔空间220028IB基差可能有003元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为069元年化展期成本164在过去1年中处于626的分位水平当前移仓完成度673尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为039元年化展期成本09在过去1年中处于2835的分位水平当前移仓完成度486尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为02元年化展期成本047在过去1年中处于2283的分位水平当前移仓完成度671尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111