T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日下跌0.015元至100.35元；3份合约共成交66433手，较前一交易日增加11762手;3份合约持仓合计193032手，较前一交易日增加143手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加16960手至80424手，成交量集中度60.5%，多头减持224手，空头减持1134手，为净多10585手；前10席位的成交量增加19254手至95244手，成交量集中度71.7%，多头增持186手，空头减持518手，为净多14721手；前20席位的成交量增加20927手至110576手，成交量集中度83.2%，多头增持13手，空头增持170手，为净多6297手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-04-06数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日下跌0015元至10035元3份合约共成交66433手较前一交易日增加11762手3份合约持仓合计193032手较前一交易日增加143手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加16960手至80424手成交量集中度605多头减持224手空头减持1134手为净多10585手前10席位的成交量增加19254手至95244手成交量集中度717多头增持186手空头减持518手为净多14721手前20席位的成交量增加20927手至110576手成交量集中度832多头增持13手空头增持170手为净多6297手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓减少353手至7556手上海东证席位净买仓增加1024手至4484手平安期货席位净买仓增加283手至2892手空头方面招商期货席位净卖仓增加129手至3254手国泰君安席位净卖仓增加411手至1655手国投安信席位净卖仓减少252手至1400手银河期货席位净卖仓减少227手至1281手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日下跌004元至10095元3份合约共成交51122手较前一交易日增加14198手3份合约持仓合计111180手较前一交易日增加1667手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加13178手至60130手成交量集中度588多头增持999手空头增持416手为净多12689手前10席位的成交量增加14969手至73932手成交量集中度723多头增持1773手空头增持221手为净多6896手前20席位的成交量增加18199手至85930手成交量集中度840多头增持1421手空头增持639手为净多1354手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数减少多头方面上海东证席位净买仓增加881手至9373手国泰君安席位净买仓减少278手至5262手华泰期货席位净买仓减少326手至4066手中信期货席位净买仓增加53手至3978手国投安信席位净买仓减少97手至1937手空头方面银河期货席位净卖仓减少43手至5774手招商期货席位净卖仓增加563手至4923手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日下跌0025元至10083元3份合约共成交28440手较前一交易日增加5644手3份合约持仓合计66458手较前一交易日减少901手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加3946手至35454手成交量集中度623多头减持258手空头减持1343手为净空5337手前10席位的成交量增加6042手至45833手成交量集中度806多头减持362手空头减持1492手为净空2819手前20席位的成交量增加7419手至50618手成交量集中度890多头减持586手空头减持1182手为净空2923手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量多数减少多头方面国投安信席位净买仓减少44手至4036手宏源期货席位净买仓增加85手至1217手中信期货席位净买仓减少51手至144手空头方面银河期货席位净卖仓减少198手至6391手海通期货席位净卖仓减少55手至4631手上海东证席位净卖仓减少534手至3177手华泰期货席位净卖仓增加7手至429手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是200006IB基差为055元正套收益率为-02200016IB的反套收益率为43当前到期收益率为2852根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230006IB230006IB基差可能有066元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有068元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有067元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为027元正套收益率为11200017IB的反套收益率为13当前到期收益率为2675根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有041元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有049元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有035元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为006元正套收益率为20当前到期收益率为2378根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有001元的走阔空间220028IB基差可能有006元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有014元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有011元的走阔空间220028IB基差可能有006元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为068元年化展期成本16在过去1年中处于6206的分位水平当前移仓完成度69尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为039元年化展期成本09在过去1年中处于2727的分位水平当前移仓完成度485尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为019元年化展期成本046在过去1年中处于1739的分位水平当前移仓完成度675尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111