>> 银河期货-国债期货每日数据跟踪-230404
| 上传日期： |
2023/4/10 |
大小： |
2148KB |
| 格式： |
pdf 共11页 |
来源： |
银河期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张晨 |
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T.CFE量价数据
量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.07元至100.365元；3份合约共成交54671手，较前一交易日减少29019手;3份合约持仓合计192889手，较前一交易日增加2357手。
研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-04-04数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨007元至100365元3份合约共成交54671手较前一交易日减少29019手3份合约持仓合计192889手较前一交易日增加2357手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少31030手至63464手成交量集中度580多头增持1390手空头增持34手为净多9675手前10席位的成交量减少38046手至75990手成交量集中度695多头增持3345手空头增持312手为净多14017手前20席位的成交量减少48933手至89649手成交量集中度820多头增持2912手空头增持555手为净多6454手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量增减参半211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓增加556手至7909手上海东证席位净买仓减少327手至3460手平安期货席位净买仓增加814手至2609手空头方面招商期货席位净卖仓减少16手至3125手国投安信席位净卖仓增加142手至1652手银河期货席位净卖仓减少161手至1508手国泰君安席位净卖仓减少1060手至1244手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨005元至10099元3份合约共成交36924手较前一交易日减少23232手3份合约持仓合计109513手较前一交易日减少428手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少27881手至46952手成交量集中度636多头增持484手空头减持1143手为净多12106手前10席位的成交量减少33934手至58963手成交量集中度798多头减持451手空头减持1175手为净多5344手前20席位的成交量减少38875手至67731手成交量集中度917多头减持844手空头减持914手为净多572手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量增减参半多头方面上海东证席位净买仓增加899手至8492手国泰君安席位净买仓增加264手至5540手华泰期货席位净买仓增加17手至4392手中信期货席位净买仓增加548手至3925手国投安信席位净买仓减少71手至2034手空头方面银河期货席位净卖仓增加229手至5817手招商期货席位净卖仓增加2手至4360手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨0005元至100855元3份合约共成交22796手较前一交易日减少9882手3份合约持仓合计67359手较前一交易日减少376手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少10900手至31508手成交量集中度691多头增持308手空头减持466手为净空6422手前10席位的成交量减少15260手至39791手成交量集中度873多头增持284手空头减持437手为净空3949手前20席位的成交量减少17600手至43199手成交量集中度948多头减持35手空头减持400手为净空3519手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量多数减少多头方面国投安信席位净买仓减少18手至4080手宏源期货席位净买仓增加5手至1132手中信期货席位净买仓减少179手至195手空头方面银河期货席位净卖仓减少452手至6589手海通期货席位净卖仓增加73手至4686手上海东证席位净卖仓减少129手至3711手华泰期货席位净卖仓增加23手至422手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是200006IB基差为053元正套收益率为-01200016IB的反套收益率为42当前到期收益率为2858根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230006IB230006IB基差可能有067元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有068元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有069元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为026元正套收益率为11200017IB的反套收益率为12当前到期收益率为2675根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有041元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有049元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有035元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为005元正套收益率为20当前到期收益率为237根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB230005IB基差可能有006元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有013元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有012元的走阔空间220028IB基差可能有005元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为067元年化展期成本155在过去1年中处于5873的分位水平当前移仓完成度694尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为041元年化展期成本096在过去1年中处于4127的分位水平当前移仓完成度409尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为02元年化展期成本047在过去1年中处于2262的分位水平当前移仓完成度582尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111
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