研究报告全文：申万期货品种策略日报股指2023410星期一申银万国期货研究所贾婷婷从业资格号F3056905投资咨询号Z0016232jiattsywgqhcomcn15921620356申银万国期货研究所柴玉荣从业资格号F03111639投资咨询号Z0018586chaiyrsywgqhcomcn18802979529一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价409800410080409160405100前日收盘价412820413320412080408300涨跌3180332031203100沪深300涨跌幅078081076077成交量45932002516001548100444800持仓量657290048160084149004191900持仓量增减1025006800054800-900IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价266880267480266840263980前日收盘价268900269480268900266000上证50涨跌2120210020801960涨跌幅079079078074成交量30119002264001088700392800持仓量501830047600047093002641300持仓量增减139000769002460052500IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价641140639240635200627200前日收盘价645700644080639600631720涨跌4860490042404100中证500涨跌幅076077067065成交量32621002286001193700497700持仓量7212900825700109018008560500持仓量增减-1632005000036400-4400IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月隔月价差现值500580-1620前值280600-1900二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值41232812868286568沪深300前两日值40966415070328982涨跌幅065上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值268486241655780上证50前两日值266645296158470涨跌幅069中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值中证50064644712796177737前两日值64168514406207003涨跌幅074行业能源原材料工业可选消费前值197072280845259436583583前2日值198686280232259047577883涨跌幅-081022015099行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值28992541077220525299256412沪深300行业指数前2日值29170811047668519694254296涨跌幅-061282108083行业电信业务公用事业前值311258211352前2日值303187211498涨跌幅266-007三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值492992-248-4028前2日值136416-504-4564IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值414994414-2486前2日值235835195-2665IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值-747-2367-6847-14727前2日值-545-2445-6485-14485四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指前值3327651196774793622244695前2日值3312631186631785746242657涨跌幅045085100084国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值0002751831000000前2日值0002747263000000涨跌幅DIV0017DIV0DIV0五宏观信息本周全球金融市场大事不断国内方面A股交易进入全面注册制时代主板注册制首批新股迎来首秀中国3月信贷通胀外贸等重磅数据将陆续公布第三届消博会第133届广交会相继举办国际方面4月10日欧洲多国澳大利亚及新西兰等股市因复活节休市美国3月通胀数据携美联储货币政策会议纪要重磅来袭5月是否迎来加息拐点备受瞩目世界银行和IMF2023年春季会议将举行原油三大月报将陆续发布Wind数据显示本周央行公开市场将有290亿元逆回购到期其中周一至周五分别到期20亿20亿元0元80亿元170亿元据经济参考报3月城市轨道交通客运量同比增长589物流业景气指数连续两个月回升超过5个百分点快递业务量96天破300亿件再创纪录琼州海峡客滚运输运量创历史新高近日多个流通业一季度数据明显向好交通物流加速跑起来为经济增长注入能量美国3月季调后非农就业人口新增236万人创2020年12月以来最小增幅预期增239万人前值自311万人修正至326万人3月失业宏观信息率降至35预期维持在36不变平均时薪环比升03符合预期劳动参与率上升至626国务院总理主持召开国务院常务会议研究推动外贸稳规模优结构的政策措施审议通过无人驾驶航空器飞行管理暂行条例草案会议强调要适时出台务实管用的政策措施进一步稳定市场预期提振发展信心巩固拓展向好势头推动经济运行持续整体好转行业信息A股主板迎来历史性时刻主板首批注册制新股将于4月10日集体上市发行与交易规则发生巨变10家企业将在简称前加标识N上市次日至第5个交易日简称前加C标识全面注册制下主板新股上市前五个交易日无涨跌幅限制第六个交易日起涨跌幅限制为10券商交易系统亦完成升级各系统已充分测试并就绪投资者将在使用交易软件时切身感受到功能新变化比如交易界面价格笼子市价保护限价调整一键打新功能升级等上周资金减仓科技类ETF加仓医药类指数基金当周545只股票型ETF上涨净值增长率排在前11位的ETF均为半导体芯片类ETF值得注意的是当周8只涨幅超10的半导体芯片ETF份额呈减少趋势从侧面反映投资者在高位套现储能行业迎来大鲶鱼特斯拉宣布在上海建设储能超级工厂项目该工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池初期规划年产商用储能电池1万台储能规模近40GWh该项目计划于2023年第三季度开工2024年第二季度投产据第一财经截至4月9日已有24家A股上市银行披露2022年年报其中23家拟进行现金分红合计派息金额接近5400亿元其中有4家行业信息银行分红超过500亿元工商银行作为唯一一家分红超千亿元的银行继续位居榜首有5家银行股息率超过79家银行股利支付率超过30股指观点股指IH和IF股指IH和IF美股上涨上一交易日股指回升房地产和家居用品上涨上证50指数涨069沪深300指数涨065两市成交额105万亿元资金方面北向交易今日暂停04月04日融资余额增加7991亿元至1532403亿元国内方面二季度市场的关注点预计会回到经济本身由于基数原因预计2023年二季度经济能取得较高的同比增速国外方面美联储加息周期接近尾声利好未来资产价格随着海内外不利因素逐步被消化我们认为股指将迎来震荡反弹操作上建议逢低做多为主预计IH2304合约波动2600-2800IF2304合约波动区间3950-4200综合点评及操作建议股指IC和IM上周五美股休市A股市场偏强运行IC2304收涨076IM2304收涨103全A成交额降至105万亿元已连续四个交易日处于万亿之上3月制造业和非制造业PMI均超预期服务业PMI进一步扩张现实验证复苏力度仍较为稳健流动性未见明显收紧股指有望震荡上行板块方面短期TMT相关行业交易拥挤度较高细分行业表现分化上行动力减弱中期在数字经济主题催化下IMIH有望震荡走强目前指数接近前期震荡箱体上沿谨防回调风险操作上建议逢低做多为主尽量不要追高IC2304预计波动区间6230-6500IM2304预计波动区间6880-7200免责申明本报告的信息均来源于公开资料本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改