研究报告全文：申万期货品种策略日报股指202347星期五申银万国期货研究所贾婷婷从业资格号F3056905投资咨询号Z0016232jiattsywgqhcomcn15921620356申银万国期货研究所柴玉荣从业资格号F03111639投资咨询号Z0018586chaiyrsywgqhcomcn18802979529一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价411180411540410540406500前日收盘价409800410080409160405100涨跌-580-220-560-700沪深300涨跌幅-014-005-014-017成交量42778001995001247700402900持仓量647040041360083601004192800持仓量增减-27800034200-7960032300IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价268260268760268300265460前日收盘价266880267480266840263980上证50涨跌-820-760-880-960涨跌幅-031-028-033-036成交量2645300140100954000337900持仓量487930039910046847002588800持仓量增减-31690091002760043000IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价641500639720635920628400前日收盘价641140639240635200627200涨跌780680-040-220中证500涨跌幅012011-001-004成交量32892002410001063900524400持仓量7376100775700108654008564900持仓量增减-5480070300-9720098500IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月隔月价差现值280600-1900前值360500-1780二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值40966415070328982沪深300前两日值41031119715394443涨跌幅-016上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值266645296158470上证50前两日值267592395070301涨跌幅-035中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值中证50064168514406207003前两日值64089015749218741涨跌幅012行业能源原材料工业可选消费前值198686280232259047577883前2日值200447277801258476580277涨跌幅-088088022-041行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值29170811047668519694254296沪深300行业指数前2日值29616741044366523311250938涨跌幅-151032-069134行业电信业务公用事业前值303187211498前2日值308268212180涨跌幅-165-032三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值136416-504-4564前2日值8691229229-3811IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值235835195-2665前2日值6681168708-2132IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值-545-2445-6485-14485前2日值610-1170-4970-12490四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指前值3312631186631785746242657前2日值3312561185948785175242165涨跌幅000006007020国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值203312027472634105021559789前2日值202745927813264090381552017涨跌幅028-122036050五宏观信息国际货币基金组织IMF总裁格奥尔基耶警告称受利率上升通胀持续高企以及地缘政治紧张局势等影响全球经济正进入缓慢增长期今年增速预计将低于3未来5年则将保持在3左右这将是自1990年以来最低的五年期预测显著低于过去二十年38的平均水平3月财新中国服务业PMI录得578较前月上升28个百分点创下28个月以来新高连续三个月处于扩张区间服务业活动加速扩张拉动财新中国综合PMI上升03个百分点至545中证报头版刊文指出近期从重大项目推介创新投融资方式等方面着手多地多举措激发民间投资活力支持民营经济发展专家表示政策支持力度不断加大有利于调动各方参与投资的积极性稳定市场预期民间投资在推动经济社会高质量发展中的积极作用有望得到更好发挥国家主席习近平同法国总统马克龙举行会谈双方将深化航空航天民用核能等传统合作培育绿色发展科技创新等新合作增长点宏观信息包括共建碳中和中心加强人才联合培养等国家领导人表示希望法方为中国企业提供公平公正非歧视的营商环境国家税务总局介绍多项税收数据反映出我国经济发展实现了较好开局一季度全国税务部门组织税费收入合计79721亿元其中税收收入46756亿元同比增长05全国新办涉税经营主体3434万户同比增长723月份全国工业企业销售收入同比增长7高技术产业数字经济核心产业销售收入同比增长都超过14另外延续实施的各项税费优惠政策预计全年可为经营主体减轻税费负担超18万亿元行业信息据经济参考报本周起A股公司陆续披露2023年一季度业绩信息截至4月6日共有71家公司披露2023年第一季度业绩预告其中57家业绩预喜占比达八成从行业分布来看业绩高增行业多集中在电力设备医药生物机械设备等领域业内人士表示整体来看得益于国内宏观经济稳步复苏大多企业盈利呈现增长态势不过受原材料价格波动等影响部分公司或面临大额资产减值风险据证券时报A股2022年年报派现金额或创下历史纪录截至4月6日共有超1200家上市公司披露年报其中拟实施现金分红的公司达到931家占已披露年报公司总数的7625这些上市公司合计派现金额达到9527亿元与历史各年度相比有360家上市公司年报派现金额创出上市以来新高占拟派现公司比例达到3867深交所就打造透明廉洁优质注册制发布三项倡议分别是做透明注册制的建设者做廉洁注册制的践行者做优质注册制的守护者倡议提出发行人要事先充分做好上市准备避免仓促申报带病申报中介机构要勤勉尽责审慎遴选项目严格核查把关真正发挥资本市场守门人作用行业信息央行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议强调要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力更好统筹发展与安全稳妥推进数字人民币研发试点持续完善顶层设计积极探索应用创新国家税务总局局长王军介绍住房消费呈现回暖迹象房地产业1-2月份销售收入由负转正同比增长23较去年全年加快195个百分点3月份增速进一步提升同比增长179股指观点股指IH和IF美股上涨上一交易日股指回落电子领涨传媒领跌上证50指数跌035沪深300指数跌016两市成交额119万亿元资金方面北向交易今日暂停04月04日融资余额增加1485亿元至1524412亿元国内方面二季度市场的关注点预计会回到经济本身由于基数原因预计2023年二季度经济能取得较高的同比增速国外方面美联储加息周期接近尾声利好未来资产价格随着海内外不利因素逐步被消化我们认为股指将迎来震荡反弹操作上建议逢低做多为主预计IH2304合约波动2600-2800IF2304合约波动区间3950-4150综合点评及操作建议股指IC和IM美股全线收涨道指接近平收纳指收涨076A股市场震荡IC2304收涨012IM2304收涨035全A成交额降至119万亿元已连续三个交易日处于万亿之上3月制造业和非制造业PMI均超预期服务业PMI进一步扩张现实验证复苏力度仍较为稳健流动性未见明显收紧股指有望震荡上行板块方面短期TMT相关行业交易拥挤度较高细分行业表现分化上行动力减弱中期在数字经济主题催化下IMIH有望震荡走强目前指数接近前期震荡箱体上沿谨防回调风险操作上建议逢低做多为主尽量不要追高IC2304预计波动区间6100-6430IM2304预计波动区间6600-7000免责申明本报告的信息均来源于公开资料本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改