公募指数增强基金表现。截至2023年3月17日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、兴全沪深300LOF（ 163407.SZ）、中金沪深300指数增强A（003015.OF）、国金沪深300指数增强（167601.OF）、长信沪深300指数增强A（005137.OF),本年收益分别为4.46%、3.81%、3.13%、3.09%和2.94%,相对沪深300指数的超额收益分别为2.2%、1.56%、0.87%、0.84%和0.69%。中证500增强基金今年收益排名前五的是长城中证500指数增强A（006048.OF）、安信中证500指数增强A（005965.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、富安达中证500指数增强（007943.OF),本年收益分别为7.81%、7.53%、7.43%、7.4%和6.69%,相对中证500指数的超额收益分别为2.37%、2.09%、2%、1.96%和1.25%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-03-13至2023-03-17）超额收益较好的因子是市净率倒数、股息率、一个月特质波动率。中证500内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、股息率、一个月特质波动率。全市场内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、EBIT2EV、20日换手率。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是成长、估值、北向。中证500内，超额收益较好的是价量、估值、市值。全市场内，超额收益较好的是北上资金、公司治理、价量。
　　指数增强组合表现。截至2023年3月17日，沪深300指数增强组合本周收益-1.15%，沪深300收益-0.21%，超额收益为-0.94%；本年收益-0.29%，沪深300收益2.25%，超额收益为-2.55%，超额收益最大回撤为-3.25%。中证500指数增强组合本周收益-1.09%，中证500收益-0.35%，超额收益为-0.74%；本年收益4.12%，中证500收益5.44%，超额收益为-1.32%，超额收益最大回撤为-2.43%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险