T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.065元至100.49元；3份合约共成交66549手，较前一交易日增加2863手;3份合约持仓合计188261手，较前一交易日增加480手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加3138手至75253手，成交量集中度56.5%，多头增持735手，空头减持91手，为净多11703手；前10席位的成交量增加6120手至90978手，成交量集中度68.4%，多头增持538手，空头增持412手，为净多16696手；前20席位的成交量增加4200手至105042手，成交量集中度78.9%，多头增持308手，空头增持1401手，为净多5763手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-20数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨0065元至10049元3份合约共成交66549手较前一交易日增加2863手3份合约持仓合计188261手较前一交易日增加480手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加3138手至75253手成交量集中度565多头增持735手空头减持91手为净多11703手前10席位的成交量增加6120手至90978手成交量集中度684多头增持538手空头增持412手为净多16696手前20席位的成交量增加4200手至105042手成交量集中度789多头增持308手空头增持1401手为净多5763手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓增加388手至8996手华泰期货席位净买仓减少119手至4651手国投安信席位净买仓减少7手至2380手上海东证席位净买仓减少446手至1650手空头方面国泰君安席位净卖仓减少455手至858手招商期货席位净卖仓增加32手至502手银河期货席位净卖仓减少436手至465手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨009元至101075元3份合约共成交65838手较前一交易日增加13659手3份合约持仓合计107512手较前一交易日减少958手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加15223手至84101手成交量集中度639多头减持3125手空头增持572手为净多13989手前10席位的成交量增加22098手至106473手成交量集中度809多头减持1479手空头增持111手为净多6083手前20席位的成交量增加24614手至120536手成交量集中度915多头减持1084手空头增持462手为净多283手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓减少2127手至6437手国泰君安席位净买仓减少350手至5790手中信期货席位净买仓减少937手至3610手国投安信席位净买仓减少14手至2239手空头方面宏源期货席位净卖仓增加329手至3139手招商期货席位净卖仓增加191手至2568手银河期货席位净卖仓减少1199手至1801手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨0055元至10088元3份合约共成交48622手较前一交易日增加11730手3份合约持仓合计65033手较前一交易日增加466手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加13205手至65679手成交量集中度675多头增持510手空头增持1423手为净空6067手前10席位的成交量增加20395手至85624手成交量集中度881多头增持718手空头增持1145手为净空3718手前20席位的成交量增加21068手至92331手成交量集中度949多头增持1130手空头增持682手为净空2960手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量增减参半多头方面国投安信席位净买仓增加1手至4045手中信期货席位净买仓增加145手至1174手宏源期货席位净买仓减少25手至580手华泰期货席位净买仓减少5手至123手空头方面银河期货席位净卖仓增加1274手至4409手海通期货席位净卖仓增加51手至4224手上海东证席位净卖仓减少43手至4043手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是200006IB基差为053元正套收益率为05200016IB的反套收益率为28当前到期收益率为2832根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有06元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220025IB230004IB基差可能有066元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB230004IB基差可能有005元的走阔空间220027IB基差可能有06元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为025元正套收益率为14当前到期收益率为2645根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有042元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有049元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有036元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为003元正套收益率为22当前到期收益率为2362根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有005元的走阔空间230005IB基差可能有004元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220011IB200005IB基差可能有001元的走阔空间220018IB基差可能有01元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有015元的走阔空间220028IB基差可能有003元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为07元年化展期成本148在过去1年中处于5353的分位水平当前移仓完成度452尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为044元年化展期成本092在过去1年中处于3154的分位水平当前移仓完成度364尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为023元年化展期成本049在过去1年中处于2905的分位水平当前移仓完成度345尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111