量价数据
　　 1.1 T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.14元至100.345元；3份合约共成交73381手，较前一交易日增加7227手;3份合约持仓合计181462手，较前一交易日增加2548手。
　　

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-14数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨014元至100345元3份合约共成交73381手较前一交易日增加7227手3份合约持仓合计181462手较前一交易日增加2548手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5861手至78302手成交量集中度534多头增持1289手空头减持994手为净多14155手前10席位的成交量增加8582手至95113手成交量集中度648多头增持2348手空头减持595手为净多16005手前20席位的成交量增加8661手至111900手成交量集中度762多头增持1619手空头增持1660手为净多9188手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量增减参半211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓减少832手至7230手中信期货席位净买仓增加1595手至6835手上海东证席位净买仓增加191手至5243手国投安信席位净买仓增加520手至761手空头方面国泰君安席位净卖仓减少1949手至1164手招商期货席位净卖仓增加52手至1035手银河期货席位净卖仓减少84手至372手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨0075元至100905元3份合约共成交51416手较前一交易日增加1575手3份合约持仓合计104116手较前一交易日增加2066手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少821手至64434手成交量集中度627多头增持1216手空头减持40手为净多14810手前10席位的成交量增加1251手至80663手成交量集中度784多头增持1982手空头增持225手为净多6258手前20席位的成交量增加3933手至91942手成交量集中度894多头增持1895手空头增持1216手为净多697手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓减少84手至6240手国泰君安席位净买仓增加248手至5566手中信期货席位净买仓增加53手至4314手国投安信席位净买仓减少21手至1187手空头方面招商期货席位净卖仓减少267手至2114手银河期货席位净卖仓增加613手至1947手宏源期货席位净卖仓增加2手至1925手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨003元至10077元3份合约共成交38772手较前一交易日增加4319手3份合约持仓合计62888手较前一交易日增加2763手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加7640手至52986手成交量集中度683多头增持1988手空头增持1586手为净空4906手前10席位的成交量增加8759手至67491手成交量集中度870多头增持2207手空头增持2130手为净空3470手前20席位的成交量增加9832手至74045手成交量集中度955多头增持2284手空头增持2749手为净空3978手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓增加23手至4049手中信期货席位净买仓增加103手至772手宏源期货席位净买仓减少77手至688手空头方面上海东证席位净卖仓增加448手至4102手海通期货席位净卖仓增加49手至4007手银河期货席位净卖仓减少313手至2899手华泰期货席位净卖仓增加97手至176手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是200006IB基差为057元正套收益率为04200016IB的反套收益率为27当前到期收益率为285根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有066元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有07元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有066元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为025元正套收益率为15当前到期收益率为2688根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有045元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有051元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有039元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为007元正套收益率为20当前到期收益率为24根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有002元的走阔空间220028IB基差可能有007元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至200005IB220018IB基差可能有014元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有011元的走阔空间220028IB基差可能有007元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为072元年化展期成本146在过去1年中处于5232的分位水平当前移仓完成度383尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为047元年化展期成本097在过去1年中处于3924的分位水平当前移仓完成度382尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为024元年化展期成本049在过去1年中处于270的分位水平当前移仓完成度33尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111