>> 银河期货-国债期货每日数据跟踪-230313
| 上传日期： |
2023/3/14 |
大小： |
2108KB |
| 格式： |
pdf 共11页 |
来源： |
银河期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张晨 |
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T.CFE量价数据
量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日下跌0.085元至100.205元；3份合约共成交66154手，较前一交易日增加12391.0手;3份合约持仓合计178914手，较前一交易日增加1239.0手。
研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-13数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日下跌0085元至100205元3份合约共成交66154手较前一交易日增加123910手3份合约持仓合计178914手较前一交易日增加12390手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加11714手至72441手成交量集中度548多头减持686手空头增持903手为净多11872手前10席位的成交量增加14392手至86531手成交量集中度654多头增持1234手空头增持966手为净多13062手前20席位的成交量增加16740手至103239手成交量集中度780多头增持1079手空头增持1405手为净多9229手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓减少1171手至8062手中信期货席位净买仓减少1242手至5240手上海东证席位净买仓增加1791手至5052手国投安信席位净买仓增加563手至241手空头方面国泰君安席位净卖仓增加867手至3113手招商期货席位净卖仓增加76手至983手海通期货席位净卖仓减少26手至700手银河期货席位净卖仓减少539手至456手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日下跌003元至10083元3份合约共成交49841手较前一交易日增加43790手3份合约持仓合计102050手较前一交易日减少8200手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加9850手至65255手成交量集中度655多头减持22手空头减持329手为净多13554手前10席位的成交量增加7869手至79412手成交量集中度797多头减持175手空头减持173手为净多4501手前20席位的成交量增加6402手至88009手成交量集中度883多头减持742手空头减持817手为净多18手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量增减参半多头方面上海东证席位净买仓增加337手至6324手国泰君安席位净买仓增加382手至5318手中信期货席位净买仓减少476手至4261手国投安信席位净买仓减少151手至1208手空头方面招商期货席位净卖仓减少7手至2381手宏源期货席位净卖仓增加90手至1923手银河期货席位净卖仓减少55手至1334手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日下跌001元至10074元3份合约共成交34453手较前一交易日增加34910手3份合约持仓合计60125手较前一交易日增加4650手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加7646手至45346手成交量集中度658多头增持162手空头减持86手为净空5308手前10席位的成交量增加8791手至58732手成交量集中度852多头减持1手空头增持243手为净空3547手前20席位的成交量增加8778手至64213手成交量集中度932多头增持461手空头增持144手为净空3513手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量增减参半多头方面国投安信席位净买仓减少7手至4026手宏源期货席位净买仓减少532手至765手中信期货席位净买仓增加66手至669手空头方面海通期货席位净卖仓增加23手至3958手上海东证席位净卖仓增加71手至3654手银河期货席位净卖仓减少26手至3212手华泰期货席位净卖仓增加8手至79手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是220019IB基差为061元正套收益率为02200016IB的反套收益率为30当前到期收益率为289根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB200016IB基差可能有077元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有073元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有076元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为028元正套收益率为14当前到期收益率为2698根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有048元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有054元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有042元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为009元正套收益率为19当前到期收益率为2405根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB220028IB基差可能有009元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至200005IB220018IB基差可能有016元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有008元的走阔空间220028IB基差可能有009元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为075元年化展期成本152在过去1年中处于5381的分位水平当前移仓完成度409尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为047元年化展期成本095在过去1年中处于3644的分位水平当前移仓完成度39尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为024元年化展期成本05在过去1年中处于2839的分位水平当前移仓完成度354尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111
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