研究报告全文：期货研究商品2023年03月13日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23052835-152912857282665070612482所豆粕m2305380910600431-89681156233-14469菜粕rm230530601660046336455426368-19885棕榈油p23057872-40599571-1915674674283287豆油y23058544-16448991-164908434512-12076菜油oi23059182-45456147-106434298717-5723花生pk2310107745657437-465189064232448豆一a23055551-2081911-12574124317-7100豆二b23044485-140489-1588634279-1557白糖sr23056296-19558834-263303543461-22942棉花cf230514235-105486928-79132604192-6579资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力76474272551469902267313966-2123106990005玉米98087370721458602346403374-9071149400056豆粕主力124564-1883216591055714176484801327100012豆粕140009-17165152590439449139529121365200004菜粕主力84325-106611321701885860992421104400183菜粕89917-11674127750137510003428121023400096棕榈油主力77033-54225062-01067127192238205176-00147棕榈油79684-5646206286-01019135685301905318-00131豆油主力54492-215840780027280303686208477-00329豆油57179-2538307746-0011599518734910002-00477菜油主力60968-7036009476001677821623410299-00195菜油68637-72135094190012291336351903375-00189花生主力12136-7250692601377153892660916700099花生12142-74606920138915493272091300091豆一主力27347-14359120170459171366-4211431-00556豆一27366-14357120070458472023-4031427-00555豆二主力49535-20436098680322815663148609842-00964豆二49578-20462098750322417043148610148-00929白糖主力136619-854600888901294235619177912421-00703白糖185743-1162551018901346341092379711692-00369棉花主力112742-319430853401984242167-13550570100153棉花150302-28532089170199431849846350668800213资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230519879-00213338027733962486667豆粕m2305191221-02916711561247-1385-453167菜粕rm2305171612-0733331521554-64999333棕榈油p230519228-01830018151933449328650豆油y2305191555-10616714441438-639-243167菜油oi2305172161-077483314321382363-0114167花生pk23101201611-04816713541367-4071351333豆一a2305191069-063116710091051-4715616667豆二b2305191258-041333150147-386-10922167白糖sr2305171542-08966710699661865022950棉花cf23051715390286671415136132108667资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055806722573957-5790415810057162橡胶ru230511970-20273614-44410254087-2309聚乙烯l2305822743274099-13828366489-5773聚丙烯pp2305774437349488-13787504046-100甲醇ma23052580391353217-1700141310092-69859LPGpg23044952-164595-1019146330-3066PVCv230563818297744378549597583-39700原油sc23045526661516051343829611-2875资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力496850-23996089040004640572812042068920041PTA603493-541531043700071495297155590796800582橡胶主力36066-7309067990005888846171304718-0002橡胶43833-84640624300069113382318304936-00038聚乙烯主力25707-744712424-001573633374106948-00034聚乙烯25727-751812434-00213685675806999-00027聚丙烯主力25683-425613491-01926441584406574-00147聚丙烯25689-425113488-019344629500658-00146甲醇主力210176-21987095170012420281033390501-00062甲醇250924-2631309483-00112253810518605854-00062LPG主力127942911852-0111510484-34112179-01252LPG1287736918332-0130112267-29611712-01122PVC主力71382-21340717-02951117189-10980479100255PVC73264-174007482-028051231061110521200394原油主力72950231093440092725582-142082850047原油8443611130927400828394127750870400356资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2305171908-00166718271767-128-2783333橡胶ru2305291645034667125912932985681000聚乙烯l2305191285-031501051115356069650聚丙烯pp230519128-03883310321084-026277667甲醇ma2305171825-04283317631785498-1336833LPGpg2305192304-0475020112105-1692671667PVCv230519163701518331579154111737164333原油sc230422806-4921672611258461310229833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23059290190630725-13811686395217372动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054371571525232-1270342073724319资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力251873-750282164200322575079191603272400239铁矿石270611-7960420946001641114217432959600124动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力124610-2416507853-005223436010824128650014螺纹钢215198-6526207993-00084381866152531396600194资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2305192796034483321692137-1379-1683667动力煤zc2305175529nan1670000192nan167螺纹钢rb2305291969045380156716349276031000资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230642123697318473511441528183白银ag230649141381173892481108638118-29807铜cu230469270460110572403111452711581锌zn2304229851151695801142585310548铝al23041843517021017522642193559-2509工业硅si2308169701037179-579052516689资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力302671622105364-02026307703080771500426黄金45498248530627-019345135914450792600045白银主力988274894506824-014474956929380880702432白银1575497119906943-014181182915014066501125铜主力940423424212602-00347409006771789-00221铜10848337049136770025962501163816788-00028锌主力841781627715464-006862457520491094-01088锌983511921114846-0052933176229511321-01195铝主力73245680210657004825540198308298-01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