T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.1元至100.195元；3份合约共成交57471手，较前一交易日增加4275手;3份合约持仓合计177011手，较前一交易日增加3416手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加1212手至61409手，成交量集中度53.4%，多头增持2745手，空头减持279手，为净多14203手；前10席位的成交量增加1167手至74868手，成交量集中度65.1%，多头增持2947手，空头增持747手，为净多12959手；前20席位的成交量增加3929手至90983手，成交量集中度79.2%，多头增持3051手，空头增持1530手，为净多9675手。
　　

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-09数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨01元至100195元3份合约共成交57471手较前一交易日增加4275手3份合约持仓合计177011手较前一交易日增加3416手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加1212手至61409手成交量集中度534多头增持2745手空头减持279手为净多14203手前10席位的成交量增加1167手至74868手成交量集中度651多头增持2947手空头增持747手为净多12959手前20席位的成交量增加3929手至90983手成交量集中度792多头增持3051手空头增持1530手为净多9675手具体到席位TCFE品种各席位成交量增减参半持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓减少421手至8178手中信期货席位净买仓增加586手至5467手上海东证席位净买仓增加2080手至3743手银河期货席位净买仓减少96手至616手空头方面国泰君安席位净卖仓减少747手至1673手国投安信席位净卖仓减少268手至826手招商期货席位净卖仓增加710手至280手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨007元至10083元3份合约共成交49256手较前一交易日增加10449手3份合约持仓合计103645手较前一交易日增加734手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加15341手至63447手成交量集中度644多头增持489手空头增持456手为净多13391手前10席位的成交量增加17701手至78367手成交量集中度796多头增持1032手空头增持199手为净多5570手前20席位的成交量增加18752手至89923手成交量集中度913多头增持897手空头增持524手为净多687手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量增减参半多头方面上海东证席位净买仓减少1139手至6617手中信期货席位净买仓减少520手至5126手国泰君安席位净买仓增加1269手至3576手国投安信席位净买仓增加25手至1363手空头方面招商期货席位净卖仓减少191手至2373手银河期货席位净卖仓减少103手至277手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨003元至100745元3份合约共成交41839手较前一交易日减少7189手3份合约持仓合计60370手较前一交易日增加1539手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少8410手至50880手成交量集中度608多头增持1291手空头增持928手为净空5755手前10席位的成交量减少13206手至68397手成交量集中度817多头增持1414手空头增持475手为净空2862手前20席位的成交量减少15068手至79190手成交量集中度946多头增持1464手空头增持1406手为净空3197手具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加511金融衍生品研究所多头方面国投安信席位净买仓持平于4040手宏源期货席位净买仓减少1299手至1027手华泰期货席位净买仓增加71手至540手中信期货席位净买仓减少69手至527手空头方面银河期货席位净卖仓减少240手至4125手海通期货席位净卖仓增加16手至3914手上海东证席位净卖仓增加621手至2933手国金期货席位净卖仓增加558手至2260手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是220019IB基差为057元正套收益率为05200016IB的反套收益率为28当前到期收益率为2895根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB200016IB基差可能有076元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有07元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有075元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为03元正套收益率为14当前到期收益率为269根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有051元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有057元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有045元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为009元正套收益率为20当前到期收益率为2408根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB220028IB基差可能有009元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有016元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有009元的走阔空间220028IB基差可能有009元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为069元年化展期成本269在过去1年中处于8847的分位水平当前移仓完成度9508移仓已接近完成TF2303CFE当季-下季的跨期价差为036元年化展期成本143在过去1年中处于7492的分位水平当前移仓完成度9593移仓已接近完成TS2303CFE当季-下季的跨期价差为018元年化展期成本071在过去1年中处于661的分位水平当前移仓完成度9478移仓已接近完成911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111