研究报告全文：申万期货品种策略日报股指2023310星期五申银万国期货研究所汪洋从业资格号F0306430投资咨询号Z0002320wangyangsywgqhcomcn021-50588972一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价403480404120403300398580前日收盘价402300402660401820397160涨跌-520-520-620-720沪深300涨跌幅-013-013-015-018成交量64588006906001810500474400持仓量10043700124350070596002905200持仓量增减-5290027010037200091300IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价274520275200275040272100前日收盘价271300271760271720268700上证50涨跌-3420-3580-3620-3760涨跌幅-124-130-131-138成交量58951004197001401500547700持仓量755140075330032160001741900持仓量增减175800100000-2740088000IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价627660626520620800613000前日收盘价628800627920621840613680涨跌-620-340-800-980中证500涨跌幅-010-005-013-016成交量45796006624001256000789900持仓量11322500170760098510006040700持仓量增减-97080024460061500206500IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月隔月价差现值360460-880前值640680-1140二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值40341111794191660沪深300前两日值40488519591272492涨跌幅-036上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值269193295447689上证50前两日值271317551573444涨跌幅-078中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元中证500前值62843013793149308前两日值63952212685155124涨跌幅-173行业能源原材料工业可选消费前值195139288432265842602730前2日值190970291745269255612968涨跌幅218-114-127-167行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值29207341072903527593209000沪深300行业指数前2日值29733311093657532350214708涨跌幅-177-190-089-266行业电信业务公用事业前值273604212635前2日值283133213694涨跌幅-337-050三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值069709-111-4831前2日值-165235-485-5085IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值147627667-2573前2日值-017443403-2617IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值-775-2095-7875-16655前2日值-1352-2232-8312-16472四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指前值3276091157999755966237268前2日值3283251159829757890237758涨跌幅-022-016-025-021国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值199257428623153918321563321前2日值200512528444193992011563187涨跌幅-063063-185001五宏观信息国家统计局公布数据显示中国2月CPI同比涨幅由上月的21大幅回落至1且明显低于市场预期的涨18环比则下降05PPI同比下降14基本符合预期环比则持平统计局表示CPI增速的回落主要是受节后消费需求回落市场供应充足等因素影响民生银行温彬表示预计未来几个月CPI同比大概率会保持在12的区间当前我国通胀压力相对温和对宏观政策不会形成掣肘扩内需促销费政策仍有望继续发力美债收益率全线走低2年期美债收益率跌20个基点报48833年期美债收益率跌199个基点报45575年期美债收益率跌16个基点报419710年期美债收益率跌86个基点报391230年期美债收益率跌41个基点报3855央行3月9日开展30亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日730亿元逆回购到期因此单日净回笼700亿元福建省印发巩固拓展经济向好势头一揽子政策措施包括七大方面43条措施其中提到支持合理住房消费将结合新建商品住房库存实际研究调整限购区域购房套数等住房消费领域限制性政策落实最低购房首付比例和贷款利率政策宏观信息湖南省智赋万企行动方案20232025年提出到2025年推动全省70万家企业上云4万家企业上平台孵化1万家左右创新型中小企业省级专精特新中小企业达到3500家左右银保监会办公厅近日下发通知明确要求各银保监局各银行业金融机构成立由主要负责人亲自牵头的专项治理行动领导小组部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动通知强调严禁主动向贷款中介机构让渡金融服务避免出现贷款中介机构掌控市场主动权合作业务推高融资成本风险跨行业传导加剧等问题行业信息全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目落地青岛该项目选址青岛水务集团百发海水淡化厂内现已完成项目建设与商业合作方案预计12月底正式投产运行大连市正在积极推动预制菜产业发展目前大连市生产预制菜的企业约有900家年产值1000亿元预计到2024年末大连市预制菜产业产值有望达到3000亿元据国是直通车时隔一年半华为P系列将迎来新款华为P60华为P60已开始量产并已获经销商大量订货国内商品期货夜盘收盘能源化工品表现分化燃油涨212玻璃涨211纯碱涨131纸浆跌165黑色系全线上涨焦炭涨264焦煤涨263铁矿石涨248螺纹钢涨193热轧卷板涨147基本金属多数收跌沪镍跌149沪锡跌112沪铅跌01沪铝跌005不锈钢持平0沪铜涨007沪锌涨054行业信息美国和欧盟正在推进制定一项聚焦关键矿产的贸易协定预计拜登和冯德莱恩将于周五讨论该计划这项贸易协议及更广泛的买家俱乐部均旨在解决对美国通胀削减法案的相关争议争议阿根廷罗萨里奥谷物交易所表示由于主要产粮区持续遭遇历史性干旱将该国202223年度大豆和玉米产量预期大幅下调至2700万吨和3500万吨此前预期分别为3450万吨和4250万吨股指观点股指IH和IF美股下跌上一交易日A股继续调整上证50指数跌075沪深300指数跌035两市成交额756939亿元资金方面北向资金净流出4176亿元03月08日融资余额增加1656亿元至1493614亿元由于两会设定经济目标低于预期宏观层面的政策会更加谨慎货币政策偏向精准预计不会出台强刺激措施2023年重点发力在于消费和投资为控制通胀美国可能会加快加息步伐终端利率水平可能较之前预期更高美国国债利率上行人民币兑美元出现一定贬值资金避险情绪增加当前海内外不利因素较多各指数突破前期震荡区间转而向下预计调整尚未结束操作上建议做空股指期货和买入看跌期权预计IH2303合约波动2600-2800IF2303合约波动区间3900-综合点评及操作建议4150免责申明本报告的信息均来源于公开资料本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改