量价数据
　　1.1 T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.195元至100.0元；3份合约共成交60896手，较前一交易日减少13109手;3份合约持仓合计169633手，较前一交易日增加3485手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少13120手至64362手，成交量集中度52.8%，多头增持1965手，空头增持2681手，为净多9296手；前10席位的成交量减少14753手至80723手，成交量集中度66.3%，多头增持1597手，空头增持3891手，为净多9188手；前20席位的成交量减少19567手至96999手，成交量集中度79.6%，多头增持2416手，空头增持4447手，为净多6046手。
　　具体到席位，T.CFE品种各席位成交量多数减少，持买仓量多数增加，持卖仓量多数增加。
　　多头方面,华泰期货席位净买仓减少1053手至9509手,中信期货席位净买仓减少1091手至3525手,上海东证席位净买仓减少1547手至1800手,招商期货席位净买仓减少395手至1218手,银河期货席位净买仓增加910手至630手

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-06数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨0195元至1000元3份合约共成交60896手较前一交易日减少13109手3份合约持仓合计169633手较前一交易日增加3485手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少13120手至64362手成交量集中度528多头增持1965手空头增持2681手为净多9296手前10席位的成交量减少14753手至80723手成交量集中度663多头增持1597手空头增持3891手为净多9188手前20席位的成交量减少19567手至96999手成交量集中度796多头增持2416手空头增持4447手为净多6046手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓减少1053手至9509手中信期货席位净买仓减少1091手至3525手上海东证席位净买仓减少1547手至1800手招商期货席位净买仓减少395手至1218手银河期货席位净买仓增加910手至630手空头方面国泰君安席位净卖仓减少30手至4349手国投安信席位净卖仓减少1778手至1179手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨014元至10073元3份合约共成交52739手较前一交易日增加2200手3份合约持仓合计99364手较前一交易日增加4092手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加6201手至66378手成交量集中度629多头增持4358手空头增持1530手为净多9685手前10席位的成交量增加5012手至81268手成交量集中度770多头增持3870手空头增持3351手为净多3509手前20席位的成交量增加5132手至95155手成交量集中度902多头增持3697手空头增持5103手为净多94手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓增加159手至6199手上海东证席位净买仓减少513手至5213手国泰君安席位净买仓增加3307手至1518手国投安信席位净买仓减少203手至1262手空头方面平安期货席位净卖仓增加264手至2704手银河期货席位净卖仓增加752手至591手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨0065元至10071元3份合约共成交33588手较前一交易日减少9053手3份合约持仓合计56053手较前一交易日增加1916手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少12721手至42160手成交量集中度628多头增持1594手空头增持1195手为净空7270手前10席位的成交量减少17255手至55577手成交量集中度827多头增持2635手空头增持2723手为净空5312手前20席位的成交量减少17996手至63163手成交量集中度940多头增持1999手空头增持2282手为净空3331手具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加511金融衍生品研究所多头方面国投安信席位净买仓减少38手至3957手中信期货席位净买仓减少537手至1186手空头方面银河期货席位净卖仓减少263手至4351手海通期货席位净卖仓减少46手至3874手上海东证席位净卖仓增加537手至2927手国金期货席位净卖仓增加453手至1925手平安期货席位净卖仓减少308手至344手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是220019IB基差为073元正套收益率为-01200016IB的反套收益率为32当前到期收益率为29根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB200016IB基差可能有092元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有086元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有089元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为037元正套收益率为11当前到期收益率为27根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有059元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有065元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有053元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为011元正套收益率为19当前到期收益率为242根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB220028IB基差可能有011元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有017元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有007元的走阔空间220028IB基差可能有011元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为077元年化展期成本294在过去1年中处于9075的分位水平当前移仓完成度9469移仓已接近完成TF2303CFE当季-下季的跨期价差为041元年化展期成本154在过去1年中处于7842的分位水平当前移仓完成度9586移仓已接近完成TS2303CFE当季-下季的跨期价差为02元年化展期成本076在过去1年中处于7089的分位水平当前移仓完成度9458移仓已接近完成911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111