基差：
　　铜、股指期货IH基差（次月）低于5%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。
　　黑色建材：无。
　　化工能源：无。
　　有色金属：铜连1连2月价差低于5%分位数（近一年）；铜锌比高于95%分位数（近一年）。
　　金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IH跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。

研究报告全文：2023-02-28中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点119260115220基差铜股指期货IH基差次月低于5分位数近一年1111801071401031002022420225202262022720228202292022102022112022122023120232商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差铜股指期货IH基差次月低于5分位数近一年价差农产品菜油-豆油菜油-棕榈油低于5分位数近一年黑色建材无化工能源无有色金属铜连1连2月价差低于5分位数近一年铜锌比高于95分位数近一年金融期货股指期货IF跨期价差下季-季月低于5分位数近一年5年国债期货次季合约跨期价差10年国债期货次季合约跨期价差股指期货IH跨期价差次月-当月高于95分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16864069050-410563-059003铝长江有色市场铝A001833018460-130-12-070019锌上海物贸锌2310023155-55298-024018有色金属铅上海物贸铅1525015350-10019-065007镍电解镍1上海20550019793075708017382055锡长江有色市场锡12100002092307703642037030黄金收盘价AuTD4134130-1-001075贵金属白银收盘价AgTD48424875-33-20-068022螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海0974260417486102206052热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海429042603041070044焦炭准一级冶金焦日照港27102902-192-28-660026焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道20002014-14-51-067052黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉61093868889-21-11-231039动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产11899212683832910013锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙73007406-106-114-143059硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏78007988-188-383-235072玉米现货价玉米大连284028373-21011060玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊31903014176169584052豆粕现货价豆粕439037756156991629037豆油现货价豆油974388488958901012058棕榈油棕榈油24度广东82208228-81288-010019农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连100045604408152605345031棉花现货价棉花153931436510281278716035白糖现货价白砂糖柳州59505949142002038菜油现货价菜油1077898339451494961036苹果BOCE苹果烟台100076409168-1528-1327-1667026菜粕现货价菜粕33103103207420667043LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东83008319-1950-023035PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区63206374-5492-085016PP聚丙烯PP拉丝级浙江77507862-112-22-142025PTA精对苯二甲酸PTA内盘56105618-8267-014016甲醇甲醇华东地区2775262714882563077能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价83548-465-552-8490089乙二醇现货价乙二醇国内42604350-90-73-207039纸浆漂针木浆银星山东68506522328360503046橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1200012450-450-503-361059沥青道路沥青70A级上海石化47903743104711372797051资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕233231002052豆粕-菜粕6896669218-252022豆油-棕榈油6040461007-603017农产品菜油-豆油1055731019793593001菜油-棕榈油1659761629862990003菜油菜粕319314005014玉米淀粉-玉米1970918896813039卷螺差87328828-096072黑色建材螺矿比475478-003006焦炭焦煤145143002083L-PP50000470003000074化工能源PP-3MA-57500-650007500024铝锌比080081-001076铜锌比300300000097金银比008008000051铜当月次月价差-10000-8000-2000010铝当月次月价差-1000-1000000017铅当月次月价差000-40004000076有色金属锌当月次月价差5002500-2000017铜连1连2月价差-6000-5000-1000004铝连1连2价差-500-500000019铅连1连2月价差-1000500-1500048锌连1连2月价差850070001500039金612价差-166-178012049银612价差-5800-5600-200007资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差077078-002049国债期货当季合约跨品种价差042045-003012国债期货次季合约跨品种价差077078-002028国债期货5年国债期货当季合约跨期价差052059-0070785年国债期货次季合约跨期价差04604400209710年国债期货当季合约跨期价差086092-00508310年国债期货次季合约跨期价差073072000100汇率两岸汇差002000003076股指期货IF基差当月-974-756-219014股指期货IF基差次月-1454-1116-339013股指期货IF基差季月-854-416-439030股指期货IF基差下季34663844-379054股指期货IH基差当月-845-782-063007股指期货IH基差次月-1525-1402-123003股指期货IH基差季月-1305-1062-243028股指期货IH基差下季12951618-323066股指期货IC基差当月1174461713057股指期货IC基差次月25541741813046股指期货IC基差季月79947181813048股指期货IC基差下季1513415021113045股指期货IM基差当月18171510308038股指期货IM基差次月42373770468025股指股指期货IM基差季月1255712710-152025股指期货IM基差下季2255722570-012025股指期货IF跨期价差次月-当月480360120074股指期货IF跨期价差季月-次月-600-700100054股指期货IF跨期价差下季-季月-4320-4260-060000股指期货IH跨期价差次月-当月680620060095股指期货IH跨期价差季月-次月-220-340120022股指期货IH跨期价差下季-季月-2600-2680080010股指期货IC跨期价差次月-当月-1380-1280-100063股指期货IC跨期价差季月-次月-5440-5440000050股指期货IC跨期价差下季-季月-7140-7840700079股指期货IM跨期价差次月-当月-2420-2260-160063股指期货IM跨期价差季月-次月-8320-8940620050股指期货IM跨期价差下季-季月-10000-9860-140000资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油200030001500250010002000500150001000-500500-10000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差600200500150400100300502000100-500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA16002000140015001200100010005008000600-500400200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086350084300082250080078200076150074100072070050068000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差2008015060401002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