研究报告全文：证券研究报告金融工程跟踪中信建投金融工程日报2023-02-23金融工程研究中国波指连续下跌电新小幅上涨核心观点丁鲁明当日2023-02-23涨停家数环比减少共有31只股票触及涨dinglumingcsccomcn停涨停被砸概率225824只涨停股票中自然涨停19只021-68821623一字涨停3只一字回封2只共有6只股票触及跌停跌停打SAC编号s1440515020001开概率0003只跌停股票中自然跌停2只一字跌停0只段潇儒一字回封1只当日有7只股票连续涨停有1只股票连续跌停duanxiaorucsccomcn当日连续涨停数前3的个股依次为ST瑞德600666SH7连板021-68821629坤泰股份001260SZ6连板扬州金泉603307SH6连板SAC编号s1440520070005主要结论发布日期2023年02月24日形态统计截至当日收盘有1478只股票呈均线多头排列有292只市场表现呈均线空头排列2截至当日收盘有31只股票的收盘价有效突破前期高点有2只股票收盘价有效跌破前期低点-8资金面-18截至两融余额为亿元占股流通市2023-02-221585031A-28值220两融交易净买额55390亿元占A股成交额707202225202235202245202255202265202275202285202295202315陆股通当日净买入亿元最近个交易日净买入亿20221520221152022125-2150530022022105元上证指数沪深300港股通当日净买入832亿元最近5个交易日净买入-3820亿元龙虎榜相关研究报告中信建投金融工程宏观因子构造当日上榜股票中活跃度前3的股票为鸿博股份002229SZ2022-12-22及应用指南金发拉比002762SZ智能自控002877SZ中信建投金融工程2023年投资策当日新晋活跃度前10的股票有金发拉比002762SZ智能2022-12-15略报告用量化体系应对市场不确定自控002877SZ汉王科技002362SZST深南002417SZ宁夏性中信建投金融工程逐鹿Alpha建材600449SHST吉艾300309SZ专题报告十二AlphaZero基2022-12-14衍生品于AutoML-Zero的高频数据低频化因各期指主力合约升贴水率均上升总成交量涨跌不一当日子挖掘框架中信建投金融工程宏观变量的资2022-11-06沪深300收报410365点下跌008主力合约IF2303年化升产定价宏观因子模拟组合中信建投金融工程掘金机构调研水184上升074沪深300所有合约总成交量87734上2022-09-23升574所有合约总持仓量203883下降071事件选股策略截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0952较前一日下降109PCR持仓量为0997较前一日上涨512截至当日收盘我们计算的中国波指为1813较前一日下降047本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告目录一情绪面111涨跌停相关统计112形态相关统计3二资金面321融资融券322沪港通423龙虎榜4三衍生品指标531股指期货53250ETF期权6风险分析8图目录图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封1图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封1图3实时涨跌停数量1图4最近一年连续涨跌停数量2图5连板股统计连板23图6多头排列及空头排列数量3图7股价破前高或前低的股票数量3图8两融余额及其占A股流通市值比例4图9两融交易净买额及其占A股成交额比例4图10陆股通及最近五日净买入4图11港股通及最近五日净买入4图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前105图13上证50与主力合约年化升贴水5图14沪深300与主力合约年化升贴水5图15中证500与主力合约年化升贴水6图16上证50ETF期权PCR成交量6图17上证50ETF期权PCR持仓量6图18中国波指与上证50ETF7表目录表1涨停数靠前的行业及概念指数2请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告一情绪面11涨跌停相关统计当日涨停情况共有31只股票触及涨停最终涨停数为24只涨停被砸概率2258涨停股票中自然涨停19只一字涨停3只一字回封2只当日跌停情况共有6只股票触及跌停最终跌停数为3只跌停打开概率000跌停股票中自然跌停2只一字跌停0只一字回封1只图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封自然涨停一字涨停一字回封自然跌停一字跌停一字回封300300250250200200150150100100505000数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券图3实时涨跌停数量涨停家数跌停家数302520151050930AM1130AM259PM数据来源WIND中信建投证券当日涨停数前5的行业或概念指数依次为汽车涨停5家跌停0家机械涨停2家跌停0家ST概念涨停2家跌停0家东北振兴涨停2家跌停0家举牌涨停2家跌停0家请参阅最后一页的重要声明1金融工程研究金融工程跟踪报告表1涨停数靠前的行业及概念指数表1涨停数靠前的行业及概念指数行业概念涨停跌停行业概念涨停跌停汽车50房地产10机械20电力及公用事业10ST概念20电力设备10东北振兴20电子元器件10举牌20计算机12低价小市值20通信10最小市值20业绩爆雷10标普道琼斯概念20京津冀一体化10出口型企业10人造肉10农林牧渔10保底增持10资料来源WIND中信建投证券当日有7只股票连续涨停有1只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为ST瑞德600666SH7连板坤泰股份001260SZ6连板扬州金泉603307SH6连板图4最近一年连续涨跌停数量连续涨停数连续跌停数2001501005002020-072020-092020-112020-032020-052020-062020-122021-012021-032021-042021-062021-072021-092021-102021-122022-012022-032022-042022-062022-072022-092022-102022-122023-01数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明2金融工程研究金融工程跟踪报告图5连板股统计连板2股票代码股票简称连板数量最新收盘涨幅封板时间所属行业所属概念600666SHST瑞德721748393646机械ST概念低价小市值001260SZ坤泰股份63311100093454汽车次新股603307SH扬州金泉672100192500纺织服装次新股603211SH晋拓股份31814100192500汽车次新股002089SZST新海209555693536通信ST概念002112SZ三变科技211951004144927电力设备举牌最小市值603528SH多伦科技290599692500计算机卫星导航合资企业数据来源WIND中信建投证券12形态相关统计截至当日收盘有1478只股票呈均线多头排列有292只呈均线空头排列截至当日收盘有31只股票的收盘价有效突破前期高点有2只股票收盘价有效跌破前期低点图6多头排列及空头排列数量图7股价破前高或前低的股票数量多头排列空头排列突破前高跌破前低300020018025001602000140120150010010008060500400200数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券二资金面21融资融券截至2023-02-22两融余额为1585031亿元占A股流通市值220两融交易净买额55390亿元占A股成交额707请参阅最后一页的重要声明3金融工程研究金融工程跟踪报告图8两融余额及其占A股流通市值比例图9两融交易净买额及其占A股成交额比例两融余额亿左轴两融余额占A股流通市值交易净买额融资-融券交易净买额占A股成交额26001320000281218000210026111600016001014000249110081200022710000600206800010056000182017-032018-032019-032020-032021-032022-032017-032018-032019-032020-032021-032022-03数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券22沪港通陆股通当日净买入-2150亿元最近5个交易日净买入3002亿元港股通当日净买入832亿元最近5个交易日净买入-3820亿元图10陆股通及最近五日净买入图11港股通及最近五日净买入陆股通近5日净买入右陆股通当日净买入港股通近5日净买入右港股通当日净买入20050030080015040020060030010020010040050100020000-50-100-10002020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-12-2002023-022020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-11-1002023-01-200-200-300-150-400-300-400-200-500数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券23龙虎榜当日上榜股票中活跃度前3的股票为鸿博股份002229SZ金发拉比002762SZ智能自控002877SZ当日新晋活跃度前10的股票有金发拉比002762SZ智能自控002877SZ汉王科技002362SZST深南002417SZ宁夏建材600449SHST吉艾300309SZ请参阅最后一页的重要声明4金融工程研究金融工程跟踪报告图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前10涨跌买入过去20日代码简称卖出万净流入万强度上榜原因上市日期所属行业所属概念幅万上榜次数002229SZ鸿博股份-521255072438867911179222004383振幅值达15102008-5-8轻工制造5G员工持股网络彩票股权转让融资融券002762SZ金发拉比5318374374236204950694169011353换手率达2092015-6-10纺织服装消毒液002877SZ智能自控-834289472731043163656162005654涨跌幅偏离值达792017-6-5机械-002362SZ汉王科技-102098119744118123687327005895涨跌幅偏离值达772010-3-3计算机人工智能员工持股基因检测安防监控机器视觉605389SH长龄液压148361122691961891919983025454换手率达2072021-3-22机械-连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达到12的ST证002417SZST深南-50711928431065-3117816-0723352010-6-1通信-券ST证券和未完成股改证券CDM项目小盘成长破净融资融券西部大基建西部水600449SH宁夏建材-7496166381250358-19586947-02411涨跌幅偏离值达752003-8-29建材泥300309SZST吉艾198158816731722-8522206-00509涨跌幅达1542012-4-10综合金融业绩爆雷保底增持债转股可燃冰员工持股连续3个交易日内收盘价格300585SZ奥联电子-562467438887649-14213243-0365532016-12-29汽车国产化创新股权转让涨跌幅偏离值累计达30301211SZ亨迪药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