核心观点
　　当日(2023-02-21)涨停家数环比减少。共有32只股票触及涨停，涨停被砸概率43.75%。18只涨停股票中，自然涨停12只，一字涨停4只，一字回封2只。共有7只股票触及跌停，跌停打开概率0.00%，2只跌停股票中，自然跌停2只，一字跌停0只，一字回封0只。当日有6只股票连续涨停，有2只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为：ST瑞德(600666.SH,5连板),坤泰股份(001260.SZ,4连板),扬州金泉(603307.SH,4连板)。
　　主要结论
　　形态统计
　　截至当日收盘，有1614只股票呈均线多头排列，有268只呈均线空头排列。
　　截至当日收盘，有42只股票的收盘价有效突破前期高点，有0只股票收盘价有效跌破前期低点。
　　资金面
　　截至2023-02-20，两融余额为15798.31亿元，占A股流通市值2.20%；两融交易净买额689.12亿元，占A股成交额7.26%。
　　陆股通当日净买入18.54亿元，最近5个交易日净买入148.18亿元；
　　港股通当日净买入4.70亿元，最近5个交易日净买入-3.37亿元。
　　龙虎榜
　　当日上榜股票中，活跃度前3的股票为智微智能(001339.SZ),金发拉比(002762.SZ),鸿博股份(002229.SZ)。
　　当日新晋活跃度前10的股票有：鸿博股份(002229.SZ),长龄液压(605389.SH),英飞拓(002528.SZ),锐明技术(002970.SZ),拓山重工(001226.SZ),拓维信息(002261.SZ),奥联电子(300585.SZ)等。
　　衍生品
　　各期指主力合约升贴水率均下降，总成交量均下降。当日沪深300收报4144.35点，上涨0.26%；主力合约IF2303年化升水1.85%，下降2.85%；沪深300所有合约总成交量84843，下降23.90%；所有合约总持仓量203349，下降2.19%。
　　截至当日收盘，上证50ETF期权的PCR（成交量）为0.895，较前一日下降8.72%；PCR（持仓量）为1.044，较前一日上涨4.66%。
　　截至当日收盘，我们计算的中国波指为19.18，较前一日下降0.04。
　　风险分析
　　本报告结果均基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结，需警惕历史规律不再重复的风险，当前世界经济全球化加剧，中国与美国经济相关程度提升，美国加息促进美元资产向美国回流，当前美国仍处于加息进程中，需警惕美联储加息超预期的风险，当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束，仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多，仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。
　　

研究报告全文：证券研究报告金融工程跟踪中信建投金融工程日报2023-02-21金融工程研究三大股指期货主力合约升贴水均下降煤炭大涨核心观点丁鲁明当日2023-02-21涨停家数环比减少共有32只股票触及涨dinglumingcsccomcn停涨停被砸概率437518只涨停股票中自然涨停12只021-68821623一字涨停4只一字回封2只共有7只股票触及跌停跌停打SAC编号s1440515020001开概率0002只跌停股票中自然跌停2只一字跌停0只段潇儒一字回封0只当日有6只股票连续涨停有2只股票连续跌停duanxiaorucsccomcn当日连续涨停数前3的个股依次为ST瑞德600666SH5连板021-68821629坤泰股份001260SZ4连板扬州金泉603307SH4连板SAC编号s1440520070005主要结论发布日期2023年02月23日形态统计截至当日收盘有1614只股票呈均线多头排列有268只市场表现呈均线空头排列2截至当日收盘有42只股票的收盘价有效突破前期高点有0只股票收盘价有效跌破前期低点-8资金面-18截至2023-02-20两融余额为1579831亿元占A股流通市-28值220两融交易净买额68912亿元占A股成交额726202225202235202245202255202265202275202285202295202315陆股通当日净买入亿元最近个交易日净买入亿2022152022115202212518545148182022105元上证指数沪深300港股通当日净买入470亿元最近5个交易日净买入-337亿元龙虎榜相关研究报告中信建投金融工程宏观因子构造当日上榜股票中活跃度前3的股票为智微智能001339SZ2022-12-22及应用指南金发拉比002762SZ鸿博股份002229SZ中信建投金融工程2023年投资策当日新晋活跃度前10的股票有鸿博股份002229SZ长龄2022-12-15略报告用量化体系应对市场不确定液压605389SH英飞拓002528SZ锐明技术002970SZ拓山性中信建投金融工程逐鹿Alpha重工001226SZ拓维信息002261SZ奥联电子300585SZ等专题报告十二AlphaZero基2022-12-14衍生品于AutoML-Zero的高频数据低频化因各期指主力合约升贴水率均下降总成交量均下降当日沪子挖掘框架中信建投金融工程宏观变量的资2022-11-06深300收报414435点上涨026主力合约IF2303年化升水产定价宏观因子模拟组合中信建投金融工程掘金机构调研185下降285沪深300所有合约总成交量84843下降2022-09-232390所有合约总持仓量203349下降219事件选股策略截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0895较前一日下降872PCR持仓量为1044较前一日上涨466截至当日收盘我们计算的中国波指为1918较前一日下降004本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告目录一情绪面111涨跌停相关统计112形态相关统计3二资金面321融资融券322沪港通423龙虎榜4三衍生品指标531股指期货53250ETF期权6风险分析8图目录图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封1图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封1图3实时涨跌停数量1图4最近一年连续涨跌停数量2图5连板股统计连板23图6多头排列及空头排列数量3图7股价破前高或前低的股票数量3图8两融余额及其占A股流通市值比例4图9两融交易净买额及其占A股成交额比例4图10陆股通及最近五日净买入4图11港股通及最近五日净买入4图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前105图13上证50与主力合约年化升贴水5图14沪深300与主力合约年化升贴水5图15中证500与主力合约年化升贴水6图16上证50ETF期权PCR成交量6图17上证50ETF期权PCR持仓量6图18中国波指与上证50ETF7表目录表1涨停数靠前的行业及概念指数2请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告一情绪面11涨跌停相关统计当日涨停情况共有32只股票触及涨停最终涨停数为18只涨停被砸概率4375涨停股票中自然涨停12只一字涨停4只一字回封2只当日跌停情况共有7只股票触及跌停最终跌停数为2只跌停打开概率000跌停股票中自然跌停2只一字跌停0只一字回封0只图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封自然涨停一字涨停一字回封自然跌停一字跌停一字回封300300250250200200150150100100505000数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券图3实时涨跌停数量涨停家数跌停家数2520151050930AM1130AM259PM数据来源WIND中信建投证券当日涨停数前5的行业或概念指数依次为标普道琼斯概念涨停3家跌停0家建筑涨停2家跌停0家机械涨停2家跌停0家汽车涨停2家跌停0家ST概念涨停2家跌停2家请参阅最后一页的重要声明1金融工程研究金融工程跟踪报告表1涨停数靠前的行业及概念指数表1涨停数靠前的行业及概念指数行业概念涨停跌停行业概念涨停跌停标普道琼斯概念30国防军工10建筑20家电10机械20房地产10汽车20有色金属10ST概念22电子元器件10互联网金融20综合10区块链20通信11国资入股205G应用10富时罗素概念21MSCI中国概念10农林牧渔10PPP10资料来源WIND中信建投证券当日有6只股票连续涨停有2只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为ST瑞德600666SH5连板坤泰股份001260SZ4连板扬州金泉603307SH4连板图4最近一年连续涨跌停数量连续涨停数连续跌停数2001501005002021-012022-012022-122020-032020-052020-062020-072020-092020-112020-122021-032021-042021-062021-072021-092021-102021-122022-032022-042022-062022-072022-092022-102023-01数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明2金融工程研究金融工程跟踪报告图5连板股统计连板2股票代码股票简称连板数量最新收盘涨幅封板时间所属行业所属概念600666SHST瑞德519747993646机械ST概念低价小市值001260SZ坤泰股份42736100192500汽车次新股603307SH扬州金泉4595100092500纺织服装次新股002086SZST东洋330551793618农林牧渔ST概念破净MSCI中国概念员工持股大消费富时罗素概念尾气治理标普道琼000581SZ威孚高科2224100293618汽车斯概念江苏省国资燃料电池融资融券行业龙头长三角陆股通重仓002713SZ东易日盛2824100193618建筑互联网金融装配式建筑装饰园林数据来源WIND中信建投证券12形态相关统计截至当日收盘有1614只股票呈均线多头排列有268只呈均线空头排列截至当日收盘有42只股票的收盘价有效突破前期高点有0只股票收盘价有效跌破前期低点图6多头排列及空头排列数量图7股价破前高或前低的股票数量多头排列空头排列突破前高跌破前低300020018025001602000140120150010010008060500400200数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券二资金面21融资融券截至2023-02-20两融余额为1579831亿元占A股流通市值220两融交易净买额68912亿元占A股成交额726请参阅最后一页的重要声明3金融工程研究金融工程跟踪报告图8两融余额及其占A股流通市值比例图9两融交易净买额及其占A股成交额比例两融余额亿左轴两融余额占A股流通市值交易净买额融资-融券交易净买额占A股成交额26001320000281218000210026111600016001014000249110081200022710000600206800010056000182017-032018-032019-032020-032021-032022-032017-032018-032019-032020-032021-032022-03数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券22沪港通陆股通当日净买入1854亿元最近5个交易日净买入14818亿元港股通当日净买入470亿元最近5个交易日净买入-337亿元图10陆股通及最近五日净买入图11港股通及最近五日净买入陆股通近5日净买入右陆股通当日净买入港股通近5日净买入右港股通当日净买入20050030080015040020060030010020010040050100020000-50-100-10002020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-12-2002023-022020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-11-1002023-01-300-200-200-150-400-300-400-200-500数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券23龙虎榜当日上榜股票中活跃度前3的股票为智微智能001339SZ金发拉比002762SZ鸿博股份002229SZ当日新晋活跃度前10的股票有鸿博股份002229SZ长龄液压605389SH英飞拓002528SZ锐明技术002970SZ拓山重工001226SZ拓维信息002261SZ奥联电子300585SZ龙建股份600853SH请参阅最后一页的重要声明4金融工程研究金融工程跟踪报告图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前10涨跌买入过去20日代码简称卖出万净流入万强度上榜原因上市日期所属行业所属概念幅万上榜次数001339SZ智微智能-3957297481400422-8426865-01035换手率达20102022-8-15计算机-002762SZ金发拉比-8066794579689079-11743853-01474涨跌幅偏离值达7102015-6-10纺织服装消毒液002229SZ鸿博股份4923557029698672587118992016506换手率达2082008-5-8轻工制造5G员工持股网络彩票股权转让融资融券605389SH长龄液压618404932734572913147651032469换手率达2052021-3-22机械-5G应用互联网营销区块链合资企业员工持股国资入002528SZ英飞拓1004252688301618816966123067145涨跌幅偏离值达722010-12-24电子元器件股安防监控智慧城市深圳股权转让002970SZ锐明技术-8672839856746486-28348613-04996涨跌幅偏离值达722019-12-17计算机-001226SZ拓山重工-2061528354026263-38743022-07171换手率达2012022-6-22机械-5G应用K-12教育动漫员工持股在线教育成交主力文002261SZ拓维信息-2683163025993179563715035017822换手率达2012008-7-23计算机化传媒概念移动互联网网络游戏职业教育股票质押自主可控融资融券300585SZ奥联电子-200110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