T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日下跌0.33元至99.49元；3份合约共成交140737手，较前一交易日增加42538手;3份合约持仓合计197929手，较前一交易日增加3795手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加46734手至166791手，成交量集中度59.3%，多头减持2046手，空头增持1050手，为净空5391手；前10席位的成交量增加55541手至196054手，成交量集中度69.7%，多头减持1536手，空头增持593手，为净多9997手；前20席位的成交量增加61339手至226993手，成交量集中度80.6%，多头增持1696手，空头增持1858手，为净多11030手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-20数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日下跌033元至9949元3份合约共成交140737手较前一交易日增加42538手3份合约持仓合计197929手较前一交易日增加3795手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加46734手至166791手成交量集中度593多头减持2046手空头增持1050手为净空5391手前10席位的成交量增加55541手至196054手成交量集中度697多头减持1536手空头增持593手为净多9997手前20席位的成交量增加61339手至226993手成交量集中度806多头增持1696手空头增持1858手为净多11030手211金融衍生品研究所具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量增减参半多头方面华泰期货席位净买仓增加708手至10217手招商期货席位净买仓减少503手至2936手中信期货席位净买仓减少2201手至2042手上海东证席位净买仓增加787手至228手空头方面银河期货席位净卖仓增加2059手至3787手宏源期货席位净卖仓增加1705手至3462手国泰君安席位净卖仓减少1954手至3355手国投安信席位净卖仓增加873手至1933手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日下跌023元至10041元3份合约共成交101483手较前一交易日增加13198手3份合约持仓合计111537手较前一交易日增加2217手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加18444手至126493手成交量集中度623多头增持2239手空头增持2407手为净多487手前10席位的成交量增加24120手至157181手成交量集中度774多头增持3980手空头增持3573手为净多1706手前20席位的成交量增加21494手至176766手成交量集中度871多头增持3291手空头增持2601手为净多388手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓减少805手至5431手上海东证席位净买仓增加301手至4956手国投安信席位净买仓减少399手至645手411金融衍生品研究所空头方面银河期货席位净卖仓减少117手至2842手国泰君安席位净卖仓减少669手至1172手招商期货席位净卖仓增加509手至920手宏源期货席位净卖仓增加362手至325手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日下跌008元至100605元3份合约共成交57188手较前一交易日减少9971手3份合约持仓合计53197手较前一交易日增加1311手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少10810手至73138手成交量集中度639多头增持309手空头增持592手为净空2795手前10席位的成交量减少18493手至95702手成交量集中度837多头增持373手空头减持42手为净空1434手前20席位的成交量减少19004手至106814手成交量集中度934多头增持1107手空头增持989手为净空2334手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量增减参半多头方面国投安信席位净买仓减少19手至4100手国泰君安席位净买仓减少282手至2012手中信期货席位净买仓减少500手至1478手华泰期货席位净买仓减少283手至678手空头方面银河期货席位净卖仓减少120手至3658手海通期货席位净卖仓减少2手至3622手上海东证席位净卖仓减少22手至1364手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是220019IB基差为096元正套收益率为-05200016IB的反套收益率为38当前到期收益率为2928根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB200016IB基差可能有125元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB220025IB基差可能有104元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有119元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为061元正套收益率为05200017IB的反套收益率为13当前到期收益率为271根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有088元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230002IB200017IB基差可能有09元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有081元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为014元正套收益率为18当前到期收益率为2455根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB220028IB基差可能有014元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有02元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有005元的走阔空间220028IB基差可能有014元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为09元年化展期成本299在过去1年中处于9397的分位水平当前移仓完成度575已经进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为059元年化展期成本197在过去1年中处于9433的分位水平当前移仓完成度6304已经进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为024元年化展期成本081在过去1年中处于7837的分位水平当前移仓完成度6861已经进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111