股指期货流动性情况
　　2023年2月16日，沪深300期货(IF)成交1771.09亿元，较上一交易日增加62.85%；持仓金额2731.17亿元，较上一交易日增加7.15%；成交持仓比为0.65。中证500期货(IC)成交1575.89亿元，较上一交易日增加67.63%；持仓金额3814.09亿元，较上一交易日增加5.75%；成交持仓比为0.41。上证50(IH)成交801.12亿元，较上一交易日增加54.26%；持仓金额1092.92亿元，较上一交易日增加6.22%；成交持仓比为0.73。
　　国债期货流动性情况
　　2023年2月16日，2年期债(TS)成交891.63亿元，较上一交易日减少17.39%；持仓金额1023.01亿元，较上一交易日减少1.3%；成交持仓比为0.87。5年期债(TF)成交794.28亿元，较上一交易日增加12.31%；持仓金额1119.78亿元，较上一交易日增加0.12%；成交持仓比为0.71。10年期债(T)成交1226.93亿元，较上一交易日增加26.9%；持仓金额1983.63亿元，较上一交易日减少0.61%；成交持仓比为0.62。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-02-17股指期货资金流入国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年2月16日沪深300期货IF成交177109亿元较上一交易日增加6285持高天越仓金额273117亿元较上一交易日增加715成交持仓比为065中证500期货IC0755-23887993成交157589亿元较上一交易日增加6763持仓金额381409亿元较上一交易日gaotianyuehtfccom增加575成交持仓比为041上证50IH成交80112亿元较上一交易日增加5426从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额109292亿元较上一交易日增加622成交持仓比为073国债期货流动性情况联系人李逸资2023年2月16日2年期债TS成交89163亿元较上一交易日减少1739持仓金0755-23887993额102301亿元较上一交易日减少13成交持仓比为0875年期债TF成交79428liyizihtfccom亿元较上一交易日增加1231持仓金额111978亿元较上一交易日增加012从业资格号F03105861成交持仓比为07110年期债T成交122693亿元较上一交易日增加269持仓金黄冯英额198363亿元较上一交易日减少061成交持仓比为0620755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023217图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023217图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023217表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计797420473288790052680090480IF前十名合计113827047461260350525400122080IF前二十名合计139390045611662010543900268110IC前五名合计120859047221350900527800142310IC前十名合计1818020499418222505006004230IC前二十名合计22898504904237983050960089980IH前五名合计4510403994678360600600227320IH前十名合计6580004226899090577400241090IH前二十名合计87074044231097760557700227020TS前五名合计257730469529118053050033450TS前十名合计3667504813957505190029000TS前二十名合计4292304804649205200035690TF前五名合计490470498494440502003970TF前十名合计74443049947462205006001790TF前二十名合计90482049949069805006002160T前五名合计93422049839406905017006470T前十名合计141017052381282270476212790000T前二十名合计166355051581561590484210196000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023217图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023217图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023217图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023217免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom