研究报告全文：期货研究报告期权日报2023-02-17股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周四2月16日市场早盘全线冲高沪指突破3300点后在距离前高近在咫尺附近高天越乏力跳水尾盘加速下挫获利盘蜂拥而出创业板指一度跌超2盘面上本轮涨势0755-23887993迟迟未至的TMT调整虽迟但到午后海天瑞声等热门股带头跳水并造成盘面恐慌情gaotianyuehtfccom绪蔓延市场一度进入无抵抗下坠金融白酒早盘无量拉盘后反噬盘面最终仅有药从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156房游戏白酒等少部分板块收红全天仅有500股上涨午后市场无差别跳水仅有少数资金集中度较高个股组织反抗截至收盘上证指数跌096报324903点早盘一联系人度涨近1全天振幅创去年11月4日以来新高深证成指跌13创业板指跌136尾盘一度跌逾2万得全A跌139万得双创跌207A股全天放量成交119万亿李逸资元创去年双11以来新高北向资金逆势净买入6794亿元0755-23887993liyizihtfccom期权分析从业资格号F03105861黄冯英1成交量方面50ETF期权成交量为334万张沪市300ETF期权成交量为220万张深0755-23887993市300ETF期权成交量为31万张huangfengyinghtfccom2PCR方面50ETF期权报095处于近期较高位置沪市300ETF期权报094处于近从业资格号F03107113期中等位置深市300ETF期权报101处于近期中等位置李光庭3标的物历史波动率方面50ETF期权为1441处于近期较低位置沪市300ETF期权0755-23887993为1269处于近期较低位置深市300ETF期权为1372处于近期中等位置liguangtinghtfccom从业资格号F031085624平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1663沪市300ETF期权为1555深市300ETF期权为1559投资咨询业务资格证监许可20111289号5隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报1823点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨2023217行情观点周四2月16日市场早盘全线冲高沪指突破3300点后在距离前高近在咫尺附近乏力跳水尾盘加速下挫获利盘蜂拥而出创业板指一度跌超2盘面上本轮涨势迟迟未至的TMT调整虽迟但到午后海天瑞声等热门股带头跳水并造成盘面恐慌情绪蔓延市场一度进入无抵抗下坠金融白酒早盘无量拉盘后反噬盘面最终仅有药房游戏白酒等少部分板块收红全天仅有500股上涨午后市场无差别跳水仅有少数资金集中度较高个股组织反抗截至收盘上证指数跌096报324903点早盘一度涨近1全天振幅创去年11月4日以来新高深证成指跌13创业板指跌136尾盘一度跌逾2万得全A跌139万得双创跌207A股全天放量成交119万亿元创去年双11以来新高北向资金逆势净买入6794亿元经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值2023-02-17154500法国1月CPI同比终值661月核心零售销售同2023-02-17150000英国-61-54比1月核心零售销售环2023-02-17150000英国-11-02比2023-02-17150000英国1月零售销售同比-58-562023-02-17150000英国1月零售销售环比-1-032025年FOMC票委圣路易斯联储主席布2023-02-17023000美国拉德就美国经济和货币政策发表讲话国内成品油开启新一2023-02-17120200中国轮调价窗口资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨2023217重要资讯1中国银行保险报报道针对近期反映较多的房贷提前还款难预约时间长等问题人民银行银保监会近期召开部分商业银行座谈会要求商业银行强化以客户为中心的理念保障客户合法权益改进提升服务质量按照合同约定做好客户提前还款服务工作同时针对部分借款人违规使用经营贷消费贷提前还款的情况人民银行银保监会要求商业银行持续做好贷前贷后管理加强风险警示监管部门将加大检查处罚力度及时查处违规中介并披露典型案例2香港万得通讯社报道1月70大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市数量在增加上海新房人气延续环比涨幅达07二线城市中的合肥亦涨07一线城市中的广州和深圳则继续下跌但跌幅已有收窄二手房环比涨幅方面北京领涨涨幅达09这一波楼市行情能持续多久多数从业人员表示谨慎乐观3财政部部长刘昆于求是发表署名文章指出今年财政收入将恢复性增长增幅不会太高财政收支形势依然严峻防范化解地方政府债务风险坚持开正门堵旁门遏增量化存量完善常态化协同监管坚决禁止变相举债虚假化债行为加强地方政府融资平台公司治理逐步剥离政府融资功能推动分类转型发展防范地方国有企事业单位平台化请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨2023217期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为334万张沪市300ETF期权成交量为220万张深市300ETF期权成交量为31万张PCR方面50ETF期权报095处于近期较高位置沪市300ETF期权报094处于近期中等位置深市300ETF期权报101处于近期中等位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1441处于近期较低位置沪市300ETF期权为1269处于近期较低位置深市300ETF期权为1372处于近期中等位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1663沪市300ETF期权为1555深市300ETF期权为1559请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨2023217图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报1823点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨2023217免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom