T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日上涨0.005元至100.545元；3份合约共成交96538手，较前一交易日增加8015手;3份合约持仓合计199247手，较前一交易日增加2700手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加5540手至116035手，成交量集中度60.1%，多头减持601手，空头增持1504手，为净多647手；前10席位的成交量增加9227手至139506手，成交量集中度72.3%，多头减持697手，空头增持1572手，为净多14367手；前20席位的成交量增加13610手至160432手，成交量集中度83.1%，多头增持496手，空头增持2545手，为净多8734手。
　　

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-15数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日上涨0005元至100545元3份合约共成交96538手较前一交易日增加8015手3份合约持仓合计199247手较前一交易日增加2700手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5540手至116035手成交量集中度601多头减持601手空头增持1504手为净多647手前10席位的成交量增加9227手至139506手成交量集中度723多头减持697手空头增持1572手为净多14367手前20席位的成交量增加13610手至160432手成交量集中度831多头增持496手空头增持2545手为净多8734手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量增减参半211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓增加57手至11431手中信期货席位净买仓增加431手至5988手上海东证席位净买仓减少245手至486手空头方面国泰君安席位净卖仓减少90手至6474手银河期货席位净卖仓增加1019手至1624手国投安信席位净卖仓减少394手至1497手宏源期货席位净卖仓增加1231手至558手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日上涨0015元至10115元3份合约共成交70060手较前一交易日增加3381手3份合约持仓合计110875手较前一交易日增加1602手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加604手至85665手成交量集中度611多头减持420手空头增持497手为净空860手前10席位的成交量减少741手至107078手成交量集中度764多头增持1147手空头增持1803手为净空581手前20席位的成交量增加4709手至125710手成交量集中度897多头增持1455手空头增持1073手为净空2605手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓减少68手至6109手上海东证席位净买仓减少243手至4889手国投安信席位净买仓增加100手至67手空头方面银河期货席位净卖仓增加1手至2651手国泰君安席位净卖仓增加894手至2214手宏源期货席位净卖仓增加28手至1256手招商期货席位净卖仓减少16手至96手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日下跌0005元至100955元3份合约共成交53495手较前一交易日增加5123手3份合约持仓合计51414手较前一交易日增加1062手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5488手至68476手成交量集中度640多头减持677手空头增持285手为净空4205手前10席位的成交量增加8350手至91299手成交量集中度853多头增持436手空头增持1481手为净空3242手前20席位的成交量增加8428手至102455手成交量集中度958多头增持810手空头增持979手为净空3209手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数减少多头方面国投安信席位净买仓增加58手至4133手中信期货席位净买仓增加181手至2159手华泰期货席位净买仓减少112手至728手宏源期货席位净买仓增加125手至509手空头方面银河期货席位净卖仓增加806手至4115手海通期货席位净卖仓增加10手至3415手上海东证席位净卖仓减少557手至3241手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220017IB基差为025元正套收益率为-06200016IB的反套收益率为124当前到期收益率为2905根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220021IB220027IB基差可能有033元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB190015IB基差可能有01元的走阔空间220025IB基差可能有028元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220021IB220025IB基差可能有033元的走阔空间220021IB基差可能有032元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是200008IB基差为009元正套收益率为17200017IB的反套收益率为63当前到期收益率为2695根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至200008IB200017IB基差可能有012元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至200008IB210007IB基差可能有026元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220007IB210007IB基差可能有008元的走阔空间200008IB基差可能有008元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为003元正套收益率为21当前到期收益率为2335根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有001元的走阔空间190013IB基差可能有006元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220020IB基差可能有002元的走阔空间220011IB基差可能有012元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB220011IB基差可能有013元的走阔空间210012IB基差可能有003元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为081元年化展期成本258在过去1年中处于8925的分位水平当前移仓完成度4198已经进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为056元年化展期成本177在过去1年中处于9032的分位水平当前移仓完成度4413已经进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为028元年化展期成本089在过去1年中处于8459的分位水平当前移仓完成度5043已经进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111