基差：
　　动力煤低于5%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。
　　黑色建材：无。
　　化工能源：无。
　　有色金属：铝连1连2价差低于5%分位数（近一年）；铜锌比高于95%分位数（近一年）。
　　金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IH跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。
　　

研究报告全文：2023-02-13中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点119260115220基差动力煤低于5分位数近一年11118010714010310020224202252022620227202282022920221020221120221220231商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差动力煤低于5分位数近一年价差农产品菜油菜粕低于5分位数近一年黑色建材无化工能源无有色金属铝连1连2价差低于5分位数近一年铜锌比高于95分位数近一年金融期货股指期货IF跨期价差下季-季月低于5分位数近一年10年国债期货次季合约跨期价差股指期货IH跨期价差次月-当月高于95分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16811068150-40567-006013铝长江有色市场铝A001846018550-90-9-049032锌上海物贸锌230302296070312030030有色金属铅上海物贸铅1522515255-3025-020025镍电解镍1上海21435020850058507858281037锡长江有色市场锡1216500216420803761004020黄金收盘价AuTD4134130-1003083贵金属白银收盘价AgTD49194939-20-19-040048螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海09741403993147105368066热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海416040827843191071焦炭准一级冶金焦日照港2710268724-38087059焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道19101789121-60676082黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉610938468425-9053062动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产1015921943871021001锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙73007366-66-113-090064硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏77507780-30-398-039088玉米现货价玉米大连2810279317-25061066玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊319028912991681034091豆粕现货价豆粕465938827776972002055豆油现货价豆油954886369128921056060棕榈油棕榈油24度广东7810780281343010016农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连100044404323117587271029棉花现货价棉花1584614315153112931070073白糖现货价白砂糖柳州58905917-2743-046027菜油现货价菜油109349836109814801116046苹果BOCE苹果烟台100076408608-968-1431-1125061菜粕现货价菜粕34273225202409628043LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东81508145548006042PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区626561867995128046PP聚丙烯PP拉丝级浙江77507807-57-19-073044PTA精对苯二甲酸PTA内盘54505474-24266-044013甲醇甲醇华东地区2685255313277517078能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价84563-479-552-8505084乙二醇现货价乙二醇国内40404168-128-74-307024纸浆漂针木浆银星山东71506638512343771063橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1210012540-440-512-351064沥青道路沥青70A级上海石化4790382396711342529044资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕221222-001014豆粕-菜粕6844670076-1630024豆油-棕榈油82002759686034047农产品菜油-豆油1250351189926043005菜油-棕榈油20703819496112077018菜油菜粕307308-001001玉米淀粉-玉米1888117890992033卷螺差915670792077073黑色建材螺矿比478474004005焦炭焦煤150149001093L-PP4000040000000061化工能源PP-3MA-30500-357505250050铝锌比081080001092铜锌比297295002100金银比008008000041铜当月次月价差-10000-160006000006铝当月次月价差-4000-2000-2000005铅当月次月价差-5500000-5500008有色金属锌当月次月价差-3500-45001000011铜连1连2月价差-4000-90005000005铝连1连2价差-3500-4000500002铅连1连2月价差-1500-1500000041锌连1连2月价差-1000-500-500006金612价差-210-230020028银612价差-5200-62001000017资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差061062-002025国债期货当季合约跨品种价差061062-002027国债期货次季合约跨品种价差089092-003038国债期货5年国债期货当季合约跨期价差0570580000865年国债期货次季合约跨期价差04204200009010年国债期货当季合约跨期价差086088-00208510年国债期货次季合约跨期价差068071-003099汇率两岸汇差000002-003023股指期货IF基差当月457-129586062股指期货IF基差次月-043-769726041股指期货IF基差季月577-5491126042股指期货IF基差下季395726111346055股指期货IH基差当月-121-488367039股指期货IH基差次月-801-1008207016股指期货IH基差季月-1561-1768207015股指期货IH基差下季1159932227064股指期货IC基差当月1263-3151578056股指期货IC基差次月2303-3152618040股指期货IC基差季月890356653238046股指期货IC基差下季14803120052798040股指期货IM基差当月1258-2211478088股指期货IM基差次月29786192358088股指股指期货IM基差季月1239897992598063股指期货IM基差下季20998181192878063股指期货IF跨期价差次月-当月500640-140077股指期货IF跨期价差季月-次月-620-220-400054股指期货IF跨期价差下季-季月-3380-3160-220002股指期货IH跨期价差次月-当月680520160096股指期货IH跨期价差季月-次月760760000080股指期货IH跨期价差下季-季月-2720-2700-020003股指期货IC跨期价差次月-当月-1040000-1040067股指期货IC跨期价差季月-次月-6600-5980-620042股指期货IC跨期价差下季-季月-5900-6340440097股指期货IM跨期价差次月-当月-1720-840-880000股指期货IM跨期价差季月-次月-9420-9180-240063股指期货IM跨期价差下季-季月-8600-8320-280063资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油200030001500250010002000500150001000-500-1000500-15000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差600200500150400100300502000100-500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA16002000140015001200100010005008000600-500400200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086350084300082250080078200076150074100072070050068000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差20080601504010020500-200-40-50-60资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表23锌连1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