量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日上涨0.04元至100.54元；3份合约共成交88523手，较前一交易日增加14847手;3份合约持仓合计196547手，较前一交易日增加2049手

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-14数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日上涨004元至10054元3份合约共成交88523手较前一交易日增加14847手3份合约持仓合计196547手较前一交易日增加2049手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加20667手至110495手成交量集中度624多头增持280手空头减持1867手为净多2752手前10席位的成交量增加23161手至130279手成交量集中度736多头减持518手空头减持1179手为净多16636手前20席位的成交量增加24091手至146822手成交量集中度829多头增持395手空头减持1915手为净多10783手211金融衍生品研究所具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量多数增加多头方面华泰期货席位净买仓减少340手至11374手中信期货席位净买仓增加601手至5557手上海东证席位净买仓减少424手至731手宏源期货席位净买仓增加543手至673手空头方面国泰君安席位净卖仓减少642手至6564手国投安信席位净卖仓增加123手至1891手银河期货席位净卖仓减少876手至605手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日上涨003元至101135元3份合约共成交66679手较前一交易日增加9773手3份合约持仓合计109273手较前一交易日增加820手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加10671手至85061手成交量集中度638多头减持746手空头减持534手为净多57手前10席位的成交量增加14140手至107819手成交量集中度808多头减持411手空头增持410手为净多75手前20席位的成交量增加17689手至121001手成交量集中度907多头增持284手空头增持1560手为净空2987手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓增加1499手至6177手上海东证席位净买仓减少3217手至5132手411金融衍生品研究所空头方面银河期货席位净卖仓减少445手至2650手国泰君安席位净卖仓减少950手至1320手宏源期货席位净卖仓增加274手至1228手招商期货席位净卖仓增加491手至112手国投安信席位净卖仓减少41手至33手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日上涨001元至10096元3份合约共成交48372手较前一交易日减少6875手3份合约持仓合计50352手较前一交易日增加1053手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少9257手至62988手成交量集中度651多头增持1530手空头减持232手为净空3243手前10席位的成交量减少12513手至82949手成交量集中度857多头增持723手空头增持653手为净空2197手前20席位的成交量减少13471手至94027手成交量集中度972多头增持812手空头增持1277手为净空3040手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量增减参半多头方面国投安信席位净买仓增加11手至4075手中信期货席位净买仓减少65手至1978手华泰期货席位净买仓减少469手至840手宏源期货席位净买仓减少73手至384手空头方面上海东证席位净卖仓增加103手至3798手海通期货席位净卖仓增加233手至3405手银河期货席位净卖仓减少1393手至3309手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220017IB基差为023元正套收益率为-02200016IB的反套收益率为114当前到期收益率为2905根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有029元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB190015IB基差可能有012元的走阔空间220025IB基差可能有026元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220025IB基差可能有034元的走阔空间220021IB基差可能有031元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是2000002IB基差为005元正套收益率为21200017IB的反套收益率为60当前到期收益率为2703根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000002IB200017IB基差可能有009元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有023元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有008元的走阔空间200008IB基差可能有007元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为003元正套收益率为21当前到期收益率为233根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有001元的走阔空间190013IB基差可能有006元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220020IB基差可能有002元的走阔空间220011IB基差可能有011元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有013元的走阔空间190013IB基差可能有004元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为076元年化展期成本238在过去1年中处于8525的分位水平当前移仓完成度3796已经进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为054元年化展期成本169在过去1年中处于8705的分位水平当前移仓完成度3993已经进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为028元年化展期成本088在过去1年中处于8417的分位水平当前移仓完成度4679已经进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111