T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日上涨0.03元至100.5元；3份合约共成交73676手，较前一交易日增加5128手;3份合约持仓合计194498手，较前一交易日增加2975手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加11391手至89828手，成交量集中度61.0%，多头增持1065手，空头增持1698手，为净多605手；前10席位的成交量增加11623手至107118手，成交量集中度72.7%，多头增持2654手，空头增持1808手，为净多15975手；前20席位的成交量增加9785手至122731手，成交量集中度83.3%，多头增持3183手，空头增持2518手，为净多8473手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-13数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日上涨003元至1005元3份合约共成交73676手较前一交易日增加5128手3份合约持仓合计194498手较前一交易日增加2975手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加11391手至89828手成交量集中度610多头增持1065手空头增持1698手为净多605手前10席位的成交量增加11623手至107118手成交量集中度727多头增持2654手空头增持1808手为净多15975手前20席位的成交量增加9785手至122731手成交量集中度833多头增持3183手空头增持2518手为净多8473手211金融衍生品研究所具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面华泰期货席位净买仓增加28手至11714手中信期货席位净买仓减少226手至4956手上海东证席位净买仓减少726手至1155手宏源期货席位净买仓减少98手至130手空头方面国泰君安席位净卖仓减少1840手至7206手国投安信席位净卖仓减少202手至1768手银河期货席位净卖仓增加47手至1481手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日上涨0015元至101105元3份合约共成交56906手较前一交易日增加1353手3份合约持仓合计108453手较前一交易日减少436手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加4574手至74390手成交量集中度654多头减持1382手空头减持38手为净多269手前10席位的成交量增加4277手至93679手成交量集中度823多头减持1241手空头增持548手为净多896手前20席位的成交量增加1583手至103312手成交量集中度908多头减持1369手空头减持153手为净空1711手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓减少1483手至8349手中信期货席位净买仓减少671手至4678手招商期货席位净买仓减少150手至379手411金融衍生品研究所空头方面银河期货席位净卖仓减少416手至3095手国泰君安席位净卖仓减少273手至2270手宏源期货席位净卖仓增加162手至954手国投安信席位净卖仓减少5手至74手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日下跌0015元至10095元3份合约共成交55247手较前一交易日增加842手3份合约持仓合计49299手较前一交易日减少110手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少5手至72245手成交量集中度654多头减持89手空头增持353手为净空5005手前10席位的成交量增加602手至95462手成交量集中度864多头增持231手空头增持245手为净空2267手前20席位的成交量增加1778手至107498手成交量集中度973多头增持41手空头增持165手为净空2575手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓减少60手至4064手中信期货席位净买仓增加40手至2043手平安期货席位净买仓减少229手至1491手华泰期货席位净买仓减少77手至1309手宏源期货席位净买仓增加533手至457手空头方面银河期货席位净卖仓减少217手至4702手上海东证席位净卖仓减少209手至3695手海通期货席位净卖仓增加68手至3172手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220017IB基差为029元正套收益率为-09200016IB的反套收益率为115当前到期收益率为2905根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有033元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB190015IB基差可能有005元的走阔空间220025IB基差可能有032元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220025IB基差可能有03元的走阔空间220021IB基差可能有034元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是2000002IB基差为008元正套收益率为17200017IB的反套收益率为64当前到期收益率为2706根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000002IB200017IB基差可能有012元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有025元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有006元的走阔空间200008IB基差可能有01元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为004元正套收益率为19当前到期收益率为2325根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB190013IB基差可能有008元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220020IB基差可能有002元的走阔空间220011IB基差可能有012元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB220011IB基差可能有012元的走阔空间190013IB基差可能有006元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为086元年化展期成本268在过去1年中处于917的分位水平当前移仓完成度3439已经进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为057元年化展期成本177在过去1年中处于9061的分位水平当前移仓完成度357已经进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为028元年化展期成本089在过去1年中处于8484的分位水平当前移仓完成度4067已经进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111