研究报告全文：期货研究商品2023年02月10日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c2305280101995732447958861129569所豆粕m2305385334726217-1147991299842-29318菜粕rm2305318127533131-131798484020-13899棕榈油p23057840-168663871143895470198-2817豆油y23058604-158498803128027421747-3756菜油oi23059741-15453614416140025793922532花生pk23041068822410652560457959063834豆一a23055584491022372667316251412000豆二b23034819-304135971126033-1424白糖sr230559391129342911057144990013057棉花cf230514480-350676831350878715533-16961资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力54947-321971033901797261728925812579-00093玉米61680-34402104016072897751177012846-0007豆粕主力85572-4773607739-03246299898-2114187900644豆粕89392-4818507672-03266316739-471180490044菜粕主力27439-1388416586-020914687551513981-00165菜粕28531-1558716833-03185502961714013-00177棕榈油主力4987211896088450120785697-1400575700059棕榈油76880208570930601048994962399061-00065豆油主力240041081309987-000735252540519729-00187豆油2667012640098410015856301148618788-00617菜油主力592372028706983-0149531608183203786-0021菜油620372230807017-0146634017217604104-00113花生主力747531834405225-0420154806273806791-00395花生749651837605227-0418956609283406758-00381豆一主力13651397313391-121125314816311142500241豆一13651397213391-12102532771631114270024豆二主力27094-1112112570191488284380716500195豆二27120-15891125201567103764410796100134白糖主力1031375010406595-0205713835729410670900129白糖1266456343907175-0262219205558130673900022棉花主力12101765533088940114320255687180607600063棉花134099748750952901718233840108160681400108资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c23054097800421677567613343088167豆粕m2305401649004501554151675-2217167菜粕rm230538196-05933318741861279-169700棕榈油p230540248500983323312331035-066650豆油y230540178200983318711855-018-081200菜油oi2305381953045501789176952041850花生pk2304151729012283318621702191-0522667豆一a2305401139-02466711551198-11712152167豆二b2304171529-009166715831561012234667白糖sr230538102702830012411017-0056614333棉花cf2305381759-03613331867160616474029667资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055460-16025192086113421433069-81694橡胶ru230512545-100388881162666230516-1141聚乙烯l23058142-8236966157252382453-13284聚丙烯pp23057834-6647774613850143080013213甲醇ma23052598-5215573615815441374800199509LPGpg23034789-11350052861861531-6688PVCv23056246-51033672102896902423-5478原油sc23045495-40659439692305941267资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力53553322440708759017831789394550405413-04239PTA73784128204708565018344136977695504521-01444橡胶主力298031407903395002386583518300608300012橡胶332421635003754004157601528610621700012聚乙烯主力2720489801232044822158015360852500011聚乙烯27210895912325044882197315420853500015聚丙烯主力22450792708133-005752697311490989-0018聚丙烯22458792108139-005827496114909874-00175甲醇主力16189667383080660054667877850806179-0105甲醇2316919426507307-002921452001693507248-01528LPG主力21525102011083502529120921942090101339LPG21565101511085202566138771961088730118PVC主力508489891087420076492283414504682-0003PVC509029811087350077894153417104778-00033原油主力10820-5363311460029111362-1776608445-0123原油73075-3008126310147313676-2782808511-0067资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2304152289058366723742172723-0399333橡胶ru2305501911-009350200418512918069333聚乙烯l2305401533-00266714331364757-0629667聚丙烯pp2305401508-00366714971364568-068950甲醇ma2304152062007133321772076069-06550LPGpg2304172663-0491667410534420070364833PVCv2305401984-01250188317811296-126333原油sc2304233234118133329562714-225404400资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i230586350561912111040871924-11781动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054074-1115825104247801933276-46600资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力100096-884317557-01674340354941134125-00236铁矿石182653-4584184801405411924129522823100315动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力77658160808496-0059666891-199009971-00026螺纹钢169609-1134009714-0056132149715711064800192资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2305403027-072366727512779-1257-0724333动力煤zc230415nannannan0000nannannan螺纹钢rb230381904-14334521251861-304-6746897资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230441076-27613001021789145344-7414白银ag23064928-74112820544356258648915080铜cu230368420-22065780-693152323-2604锌zn230323240-401128472365682346-2007铝al230318630-30021368433551174921-10132工业硅si230817955-6519541-401454190281资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力16162282009254018822313147508389-00177黄金24648718509359012653358786308644-00141白银主力686753293809343005365242922590593600447白银1041855068110424005899985446810645600196铜主力57490103700838200319461361961124400012铜64828112110873900245643671006121400238锌主力57070295851122202692227501649071-00469锌6666836337113020307729847219707751-00408铝主力787652322412082003943245241308651-00621铝93810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