T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日下跌0.09元至100.265元；3份合约共成交68878手，较前一交易日减少12718手;3份合约持仓合计186368手，较前一交易日增加1230手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少16084手至86913手，成交量集中度63.1%，多头增持731手，空头增持1901手，为净空220手；前10席位的成交量减少20138手至101259手，成交量集中度73.5%，多头增持2370手，空头增持2244手，为净多12885手；前20席位的成交量减少22172手至117971手，成交量集中度85.6%，多头增持1434手，空头增持2179手，为净多3886手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-06数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日下跌009元至100265元3份合约共成交68878手较前一交易日减少12718手3份合约持仓合计186368手较前一交易日增加1230手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少16084手至86913手成交量集中度631多头增持731手空头增持1901手为净空220手前10席位的成交量减少20138手至101259手成交量集中度735多头增持2370手空头增持2244手为净多12885手前20席位的成交量减少22172手至117971手成交量集中度856多头增持1434手空头增持2179手为净多3886手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量增减参半211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓减少230手至10182手中信期货席位净买仓增加760手至5219手永安期货席位净买仓减少73手至2638手上海东证席位净买仓减少682手至1379手宏源期货席位净买仓减少345手至1004手空头方面国泰君安席位净卖仓增加612手至11841手银河期货席位净卖仓减少1075手至2125手国投安信席位净卖仓减少268手至2003手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日下跌0095元至100975元3份合约共成交57097手较前一交易日减少5596手3份合约持仓合计104372手较前一交易日减少1052手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少6582手至71634手成交量集中度627多头增持100手空头增持191手为净多2838手前10席位的成交量减少7405手至90182手成交量集中度790多头增持132手空头减持91手为净多1389手前20席位的成交量减少10132手至104341手成交量集中度914多头减持791手空头减持188手为净空1213手具体到席位TFCFE品种各席位成交量增减参半持买仓量多数增加持卖仓量多数减少多头方面上海东证席位净买仓增加608手至9028手中信期货席位净买仓减少346手至4858手宏源期货席位净买仓减少86手至1938手招商期货席位净买仓减少443手至945手411金融衍生品研究所空头方面银河期货席位净卖仓减少108手至4605手国泰君安席位净卖仓减少45手至4513手国投安信席位净卖仓增加543手至1899手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日下跌0055元至100885元3份合约共成交49481手较前一交易日减少10172手3份合约持仓合计46912手较前一交易日减少1035手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少12594手至61454手成交量集中度621多头增持3507手空头增持4739手为净空7474手前10席位的成交量减少15206手至83644手成交量集中度845多头增持6111手空头增持5201手为净空3067手前20席位的成交量减少14794手至95219手成交量集中度962多头增持5950手空头增持6871手为净空3889手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓增加1040手至3777手中信期货席位净买仓增加26手至1810手平安期货席位净买仓减少629手至951手宏源期货席位净买仓增加1031手至936手空头方面银河期货席位净卖仓增加4055手至6885手上海东证席位净卖仓减少771手至3508手海通期货席位净卖仓减少1073手至3326手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220003IB基差为033元正套收益率为-05200016IB的反套收益率为101当前到期收益率为2915根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220003IB220027IB基差可能有051元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB220025IB基差可能有037元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220025IB基差可能有012元的走阔空间220021IB基差可能有052元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是220007IB基差为015元正套收益率为09200017IB的反套收益率为51当前到期收益率为269根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220007IB200017IB基差可能有023元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有034元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220007IB200008IB基差可能有016元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为009元正套收益率为15当前到期收益率为233根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB190013IB基差可能有014元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220011IB基差可能有016元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有008元的走阔空间190013IB基差可能有012元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为088元年化展期成本26在过去1年中处于9154的分位水平当前移仓完成度2298尚未进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为057元年化展期成本169在过去1年中处于8824的分位水平当前移仓完成度2013尚未进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为029元年化展期成本084在过去1年中处于8272的分位水平当前移仓完成度2195尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111