在上个月中，整体表现较为突出的因子为动量、技术和预期因子。
　　在wind全A股票池中表现较好的因子有动量（IC：-0.52%，多头超额：2.47%，多空收益：5.75%）、技术（IC：-0.18%，多头超额：1.82%，多空收益：4.08%）和盈利（IC：4.95%，多头超额：1.65%，多空收益：2.32%）。
　　在沪深300股票池中表现较好的因子有动量（IC：15.98%，多头超额：1.77%，多空收益：3.28%）、规模（IC：10.34%，多头超额：0.05%，多空收益：1.22%）和技术（IC：11.99%，多头超额：1.41%，多空收益：1.98%）。
　　在中证500股票池中表现较好的因子有预期（IC：11.03%，多头超额：1.72%，多空收益：2.62%）、成长（IC：5.14%，多头超额：1.37%，多空收益：1.27%）和规模（IC：11.14%，多头超额：0.91%，多空收益：3.97%）。
　　在中证1000股票池中表现较好的因子有成长（IC：0.59%，多头超额：1.57%，多空收益：2.46%）、动量（IC：7.27%，多头超额：0.95%，多空收益：3.10%）和预期（IC：3.40%，多头超额：0.57%，多空收益：2.02%）。
　　在上个月中，规模因子在中证500股票池中表现较优；Beta因子在四个股票池中表现均较差；波动率因子在除wind全A的股票池中表现均较差；价值因子上月在四个股票池中均表现不佳；流动性因子在在四个股票池中超额收益均为负；动量与反转因子表现较优，在四个股票池中均取得了正的超额收益；技术因子在wind全A和沪深300中表现优异。盈利因子上月在wind全A股票池中表现较优，在其他股票池中表现平庸；成长因子上月在中证500和中证1000股票池中表现较优；质量因子在wind全A股票池中表现较好；红利因子上月表现较差，在四个股票池中多头组合超额收益均为负；一致预期因子上月在wind全A和中证500股票池中表现较优，沪深300股票池中表现平庸。
　　上月在wind全A中，表现较好的量价细分因子有1月反转因子、1月日内反转因子、1月日内振幅因子、1月shift反转因子等；表现较好的财务细分因子有一致预期PEG因子、一致预期ROE同比、一致预期营业收入同比等。
　　风险提示：以上分析基于模型结果和历史测算，存在模型失效风险。