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>> 华泰期货-股票期权日报-230206
上传日期:   2023/2/6 大小:   561KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(2月3日),三大股指早盘单边下行,午后企稳回升,跌幅均有所缩窄。消费电子概念股午后崛起,ChatGPT、数据要素题材反复活跃;金融、地产、汽车、消费板块出现回调。上证指数收跌0.68%报3263.41点,周线止步四连阳;万得全A跌0.54%,万得双创跌0.05%。市场成交额9157.4亿元;北向资金实际净卖出42.46亿元,结束连续17个交易日净买入。ChatGPT概念持续发酵,汉王科技5连板,云从科技、福石控股、天娱数科等涨停。数据要素概念反复活跃,开普云、安妮股份等涨停。消费电子题材午后回暖,歌尔股份涨停。元宇宙概念股走强,岭南股份、引力传媒等涨停。个股方面,拟购买航空工业成飞100%股权,中航电测连续两日“20CM”涨停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为246万张,沪市300ETF期权成交量为156万张,深市300ETF期权成交量为20万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报1.09,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.99,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.97,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.49%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为11.04%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.84%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为18.18%,沪市300ETF期权为16.98%,深市300ETF期权为17.21%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报18.73点,处于近期较低位置
 
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