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>> 中信期货-跟踪周报:反转效应持续升温-230130
上传日期:   2023/1/30 大小:   1004KB
格式:   pdf  共14页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系存周转率、relative_strength (相对强度)、alpha043 (反转类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:春节前一周A市场延续上行趋,仅极个别一级行业取得负收益。上周量价体系,几乎所有因子呈现为负向风格,整体RankIC暂无明显趋;财务体系,财务因子RankIC整体也暂无明显趋。长上仍可增配较佳财务类因子。
  一级行业的单因子表现:春节前一周计算机涨幅最大,行业内销售净利率、monthly_share_turnover (月换手率)、alpha046 (反转类)表现最好;食饮料跌幅最大,行业内销售净利率、long_term_relative_strength (长相对强度)、alpha009 (反转类)表现最好。
 
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