研究报告全文：期货研究商品2023年01月17日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230328844299558-11085735363-8789所豆粕m23053884-15549146651161279022-16226菜粕rm23053201-941123636050531491-5600棕榈油p23057760-6606670-12791253239714041豆油y23058548-12392226-20836421062-9942菜油oi2305993615262702-80002239136-2596花生pk2304104543845657-1244897510-3339豆一a2305544210212348156695120929-2882豆二b230349491522354-14686245946075白糖sr2303563410175699-24956363016-12419棉花cf23051437585258257-43234729568-4912资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力28455-347010548-0149170787124611858-00133玉米40801-8649124230005536108675512927-00113豆粕主力56599-22014137510406914887351301919500389豆粕97044-34658126410234738970983771936600162菜粕主力436919789086590279138578-53720064-00362菜粕5466214986100080310774007-8471513100015棕榈油主力35621-257304065-0243126514410605264-00289棕榈油46613-780504531-0242580924639505486-00276豆油主力10896-800005904-038342195-271998500096豆油13958-737407315-024863269-331839800017菜油主力41148107270960801167283649490617100805菜油456109135093980101415091415062700495花生主力29079-224414104056743747-156506683-00876花生29121-2295140890569646338-1563065-00811豆一主力230431417313025089472755745309177-01908豆一392172778408420352357692-96511709-00773豆二主力17222-91560681-023171374054309179-00058豆二17230-918506805-023171494555109321-0007白糖主力59958-109420465010059533973204917-00108白糖103233-1070704875-00287227115385106186-00302棉花主力46327339211960212597163-39108139-00075棉花70993-1197102700029259626390638900024资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230310126405610009961019-1021-50100豆粕m2303102203007633314341537548065750菜粕rm230382924436100018321957237-2068333棕榈油p23031034151821000237524465070639833豆油y2303102312018983319021872433-0946333菜油oi230382843121100017291884181-4086667花生pk2304281994-017616714681646591-0836833豆一a2305531281-03530011451194-4133056167豆二b230310213408680013921472141-5856667白糖sr23038123043983380896216831529167棉花cf230382015127167116215431224309950资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055532181024285-3763561303835-11779橡胶ru2305133153053699907969120859715832聚乙烯l2305835229239885-8720142429316976聚丙烯pp2305796325298716-11348343817113616甲醇ma23052680551329722158535116494881136LPGpg230345012553269-13963719845584PVCv230564932766944-209035761164-18849原油sc230354735092113-2084233014-2658资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力247829-1351505177-01417127263-28490909700041PTA306755-4373705356-01576279466145607178-00057橡胶主力269886554051960078440911-9240736200281橡胶28084705005205006944476-54407400218聚乙烯主力6206-4001103280409515951-908280027聚乙烯6209-4000103170408716440-80824400261聚丙烯主力7980-72070990163518803-1511055900453聚丙烯7984-131071070160919503-1521049300433甲醇主力2013405507606582-0000468915-35981129702701甲醇255489688590714-00029117111-11651189702184LPG主力16463-165510487007971658018530970801075LPG16513-170110452007591866118780954400932PVC主力16046-6460102680384144099-1110583100128PVC16079-6521103040382745920-940600500131原油主力24510-36480798-0031520056-4000768500612原油26217-470907996-0025223985-247077600605资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230382663071716717361906677399833橡胶ru2305632133-001950175818982266-0637833聚乙烯l2305531744-025250133214283011929667聚丙烯pp2305531724-0433501281136565-0039667甲醇ma230382651997667197319824951671000LPGpg2303103137047983326872349-171-3454333PVCv23055323290156167170419217740054667原油sc230313392314370029792726253838833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305835025542978-547604854616-8428动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054119261025767-415897184421314595资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力85705-73136190650422810475487415504-00866铁矿石153475-1324001981903302354065584123169-00196动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力34228-721211720243411268798511071-0008螺纹钢70726-18258111102725170631224211143-00106资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i2303103392041733329582809-04851671056动力煤zc230386585nan16700nan-015nan167螺纹钢rb2305632152029312517311839-95506250资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au2304419017291941-379721734004995白银ag23065311-18525749-2687804740977302铜cu230368400-24051649-12673193550-4068锌zn230324120-18576841-456848741425671铝al230318615110101772-13361847161679工业硅si23081761510037276138257321714196资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力13319-8276090540225324878-132907509-00153黄金21956-13655081590094647100-5420803100005白银主力22213-1980705107-031522615395212007-00265白银26878-2977505286-0256449482107609343-00091铜主力50652-19813108590147937007-298322174-00206铜64826-20895115130093471050-24931952700065锌主力46088-19835117120311421561-113014316-00496锌52265-25307119390334331974-60012595-00369铝主力45181-1059208950129836443-15531015801364铝64741-5684103902127627686801198101082工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