本报告主要是对2021年3月10日我们发布的专题研究报告——《“青出于蓝”系列研究之三：基于上市公司财报披露日的选股策略研究》进行定期跟踪。
　　该策略采用的核心指标是上市公司的财报预计披露日。策略的核心逻辑是：业绩大幅改善的公司倾向于越早披露财报，业绩大幅恶化的公司越倾向于越晚披露财报。通过观察财报预计披露日这一指标，有助于提前判断上市公司基本面是否发生明显变化。
　　基于预计财报披露日（pRdate），我们在沪深300、中证500、中证1000和全A股票池里设计了选股策略，这些策略在2021Q1-2022Q4表现良好，超额收益率分别为-0.92%、17.26%、20.45%和36.86%；2022年以来，策略的超额收益率分别为-4.13%、4.28%、4.23%和7.97%；2022Q4，策略的超额收益率分别为-0.58%、1.40%、-0.04%和-2.51%。
　　基于预计财报披露日变化（dReport）的选股策略在2021Q1-2022Q4表现稍逊，但在沪深300、中证500、中证1000和全A股票池仍可获得一定超额收益率，年化超额收益分别为-4.99%、13.40%、16.03%和44.25%；2022年以来，策略的超额收益率分别为-6.81%、1.24%、6.53%和11.06%；2022Q4，策略的超额收益率分别为-2.45%、0.36%、0.24%和-2.21%。
　　本报告对2022年年报预计披露日最早或预计财报披露提前天数最多的30只股票进行了梳理。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成任何投资建议

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