研究报告全文：期货研究商品2023年01月11日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23032873-1296631-8527275136512444所豆粕m2305382038528153-1182661267663-7033菜粕rm2305317032393759-1817851625516249棕榈油p230577948657078-1862094858918996豆油y230585108398349-138659442069-592菜油oi2305101096314711-69417213396-2065花生pk2304101925654011-5321799582-88豆一a23055258-166811-27019121843-3100豆二b230249571136370-889126393-3862白糖sr23035622-41932139935391582-9407棉花cf230514420-25280367-133416768736-3234资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力31043-220531930205969174150-57511748-00083玉米49818-30697162860206736090988312858-00044豆粕主力456919930829-01619209120511818419-00406豆粕75879-960408808-01822364520545017831-00405菜粕主力39247258109705-0152836801143617392-00398菜粕46442158010932-0021670097206914014-0004棕榈油主力19830-2677090380046512188-31477080702211棕榈油32424-11256106790018459949521706397-00138豆油主力13564-1505511167-027724294450120962-00505豆油16805-1908710852-012326188631317907-00446菜油主力32892-1651608982-052011993859207206-00233菜油36273-1756908719-053813043170507349-0034花生主力42987-292410517-01306443587640716400233花生43000-301210514-0128469467710693600218豆一主力4954-100705652009483291187871476701707豆一9084-268906702-0030457050-9961416800287豆二主力22035-236612084-0046809113260668200928豆二22036-238112082-00474926013270715800767白糖主力54144935206427-0147896081-164205464-00349白糖936681913608001-01678211475662706693-00103棉花主力51552-18199072770099964218730760700216棉花74756-26927079190153424546033840633400122资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c2303141140128333944986-781071150豆粕m230557193600926671599165712982861000菜粕rm23031223640112667196120462310328833棕榈油p230314305904855023112561-01-001900豆油y230314214-031600174318264060565667菜油oi2303122313-0222833178819453680498333花生pk230432185200650016571718726-1298833豆一a230314124-102183310681213122425850豆二b2303141871-176366716221815-091427550白糖sr230312104-067400965106916213829167棉花cf2303121785-02811671459170611241159333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055322121107965-2050391277800-15731橡胶ru230513095175293271931681950467986聚乙烯l2305806379260381-84686347084-16412聚丙烯pp2305768950304947-90086492496-21345甲醇ma23052634101062147-3048781106742-16316LPGpg230244944686857-3884251612-2411PVCv2305640536811845-20864875215826517原油sc23035198-23132225728139089584资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力218128-19566107800333123609457807354-00293PTA265922-3594809957007642503451242706076-00086橡胶主力16797568403346-001737775-78706774-00093橡胶172515601034-0014340295-57206818-00066聚乙烯主力5019-947411737037221301841909754-00459聚乙烯5023-947311726037141350642209645-00435聚丙烯主力5978-151607557-03412157158711718-00876聚丙烯5993-151407575-034061634910211609-00826甲醇主力134438-2138007985-007696514225140910045甲醇169470-326000849-0023610472340951018500461LPG主力12098-226307510104911632248405943-00148LPG12163-2269075260107413567249606303-00236PVC主力12791-178108613024784282548506124-00078PVC12833-185908669024334457650206276-00073原油主力29277151009868-000682111115860529-00304原油31404201509674-0026424119181505713-0027资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2303122298-053316718811931-040637833橡胶ru2305672106001950205919591944-3187167聚乙烯l2305571737-037233313911501-148002500聚丙烯pp230557169900125013821434361044800甲醇ma2303122263-0172333191319710480487167LPGpg2303142965-147883326752628321-078750PVCv230557221601621671991202843-1574833原油sc2303173785-00363332947288318-016850资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305847580554600-17117090189525733动力煤zc23078014000000螺纹钢rb2305416137111238329164195599025134资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力55369-30421200140170977557124141875601162铁矿石109866-403562072703564304985210262354900963动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力549831896606358-00283907821222712583-01598螺纹钢1111853751606706-001761392371737512442-0081资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i230314308609443332582283--0832001598动力煤zc230312nannannannannannannannan螺纹钢rb2305672055-12883317752086-974-28833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230441481189422-118171675994200白银ag23065272643541144155841505216928铜cu2303680001410957882071618920419452锌zn230223670-6596972-2486878620-4256铝al23021824585146907-10086129056-20623工业硅si230817350-125203895444280328746资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力12102-10950860700125424-1460733200057黄金16807-33900834200735450591540783900123白银主力17136-6390842-0173821943166311721-0139白银21650-134708022-0119538012266010128-00905铜主力7405918592116390115337626-1642418102773铜9885926715120190116551746512115301234锌主力35941-15803090290186321151-14012547-02343锌41028-172270929021062831666712286-01352铝主力52864-11288078501927400419330796900795铝58623-180110790901336158510180978500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