CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日下跌0.29元至100.065元；3份合约共成交71176手，较前一交易日增加15284手;3份合约持仓合计170156手，较前一交易日增加2081手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加13934手至73385手，成交量集中度51.6%，多头减持938手，空头增持2665手，为净多2801手；前10席位的成交量增加16669手至91513手，成交量集中度64.3%，多头增持31手，空头增持3155手，为净多6008手；前20席位的成交量增加22213手至112393手，成交量集中度79.0%，多头增持1510手，空头增持2030手，为净多3838手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-01-10数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日下跌029元至100065元3份合约共成交71176手较前一交易日增加15284手3份合约持仓合计170156手较前一交易日增加2081手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加13934手至73385手成交量集中度516多头减持938手空头增持2665手为净多2801手前10席位的成交量增加16669手至91513手成交量集中度643多头增持31手空头增持3155手为净多6008手前20席位的成交量增加22213手至112393手成交量集中度790多头增持1510手空头增持2030手为净多3838手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓减少1906手至9040手平安期货席位净买仓增加1361手至5653手空头方面国泰君安席位净卖仓减少86手至5834手宏源期货席位净卖仓增加975手至4574手银河期货席位净卖仓增加2191手至3324手国投安信席位净卖仓减少354手至3243手上海东证席位净卖仓增加928手至405手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日下跌019元至10084元3份合约共成交51941手较前一交易日增加14549手3份合约持仓合计103169手较前一交易日增加5115手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加13076手至54472手成交量集中度524多头增持3049手空头增持2014手为净多1523手前10席位的成交量增加17956手至71784手成交量集中度691多头增持3452手空头增持2007手为净空3128手前20席位的成交量增加23272手至88911手成交量集中度856多头增持4272手空头增持2777手为净空2717手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓减少290手至5958手宏源期货席位净买仓增加2963手至4361手中信期货席位净买仓减少380手至3839手华泰期货席位净买仓减少132手至389手411金融衍生品研究所空头方面国泰君安席位净卖仓增加1090手至5102手国投安信席位净卖仓减少419手至1978手银河期货席位净卖仓增加336手至1248手中信建投席位净卖仓增加79手至503手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日下跌0075元至10079元3份合约共成交38682手较前一交易日增加811手3份合约持仓合计46406手较前一交易日增加630手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加3762手至48246手成交量集中度624多头增持234手空头增持77手为净空10910手前10席位的成交量增加3681手至64766手成交量集中度837多头减持13手空头增持116手为净空7947手前20席位的成交量增加2603手至73824手成交量集中度954多头增持532手空头增持100手为净空4489手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓增加23手至3180手平安期货席位净买仓增加421手至2774手国泰君安席位净买仓减少33手至1065手宏源期货席位净买仓减少406手至554手中信期货席位净买仓减少361手至240手空头方面银河期货席位净卖仓减少103手至8084手上海东证席位净卖仓减少504手至4729手海通期货席位净卖仓增加94手至3935手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220003IB基差为057元正套收益率为-05200016IB的反套收益率为66当前到期收益率为2908根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有071元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB220025IB基差可能有067元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220021IB基差可能有072元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是2000002IB基差为027元正套收益率为12200017IB的反套收益率为24当前到期收益率为2712根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000002IB200017IB基差可能有038元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有047元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至2000002IB200008IB基差可能有03元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为014元正套收益率为16当前到期收益率为236根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220020IB190013IB基差可能有023元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220020IB190013IB基差可能有025元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有006元的走阔空间190013IB基差可能有021元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为078元年化展期成本19在过去1年中处于8062的分位水平当前移仓完成度866尚未进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为05元年化展期成本119在过去1年中处于7481的分位水平当前移仓完成度543尚未进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为023元年化展期成本057在过去1年中处于6202的分位水平当前移仓完成度614尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111