研究报告全文：期货研究商品2023年01月10日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23032874-1638190375173738921-5724所豆粕m23053782-37646419-258831274696-14742菜粕rm23053138-14411937-1850350000614875棕榈油p23057786-202843287-12809247689512401豆油y23058502-134537008-3313442661-10287菜油oi230510103-131384128349012154617221花生pk230410136-241072281621099670-8952豆一a230552593093830-16347124943-13006豆二b23024946-10045261252530255-2891白糖sr23035626-4118327816179400989-3548棉花cf23051444555413783-180197719702800资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力5309610843133340417317472521183100338玉米80515505314219014273600264651129010039豆粕主力44698-25820990901055204002396318824-00156豆粕85483-121910630205735907062671823600153菜粕主力36666-1111233035253536511531779-00487菜粕448621201111480247168028173614054-00575棕榈油主力225078687085730070643665387005859-00351棕榈油43680-78635104950186954732113630653600119豆油主力28619150051393903507424431942146700705豆油3589218042120850045461573-1061835200102菜油主力49408749114183-0511319346172907438-01813菜油538428514141-035562972619740769-00987花生主力45911332011823057764359423550693100316花生460123353117940576346175234506718003豆一主力5961-498604704-0257924124231306100537豆一11773-5802070060074558046-178138800092豆二主力244012439212543-224576765646305755-02222豆二24417468812556-01194793364710639-04114白糖主力44792-572607905-006859772385905813-00299白糖745322579096790085720484883220679600044棉花主力69751194270628701285955483130073910009棉花101683246430638501198242076689306212-00029资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c2303151129-0887833945997-851-3221333豆粕m2305581927007250158916471012-121950菜粕rm2303132354-0482501972204720-1118833棕榈油p230558301201150023952623-0090819167豆油y2303152171-04470018821843506500菜油oi230313233507935019391988319-0198167花生pk2304331847043483317221705855-379333豆一a2305581343-0325001071212-303-0186833豆二b2303152046nan583316881814-517nan3333白糖sr230313110601968339991071239807900棉花cf2303131813-096150153517641009024900资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta230553102213130041380081293531-40804橡胶ru23051292030200103-434371870602661聚乙烯l23057984-22345067769993634967590聚丙烯pp23057639-123950332244251384129797甲醇ma23052624271367025-1511151123058-35567LPGpg230244481521256994542654023-7836PVCv23056369210204931404947256419010原油sc23035221-42124944-20243385051768资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力2376941367710447-0147911903110609076470009PTA3018701034409193-00976237918125010616300175橡胶主力11113-17203516-009063856289506867-00085橡胶11650-11203543-008664086792306884-00055聚乙烯主力14493812208015004061259955010213-01376聚乙烯1449681210801200397130845531008-01301聚丙烯主力7494-10521096803595156289201259400932聚丙烯7507-10481098103593162479301243400895甲醇主力155818987608753-01959626285576086500775甲醇2020701691108726-01631006285792097240075LPG主力14361132960646104602914863920609101586LPG14432-420310645200855110716413065390041PVC主力14572-157106136006554234068606202-00074PVC14692-148706236007424407476306349-00054原油主力27767-129509936-023681952513920559400123原油29389-130709938-020682230416670598300136资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2303132351055333319651954-103202700橡胶ru2305682105014950201119452263-053800聚乙烯l2305581775-00383314791476-149-0064833聚丙烯pp2305581698-0142167143614343160677333甲醇ma230313228-0212501953196900-1986667LPGpg2303153112-309983325662619399-8337833PVCv230558220-03115019982022100-03550原油sc2303183788-018650293429391962848833资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058395165725770-42698487616228480动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054124311083219-524360193085667072资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力85790-18290183040240565143-13511717594-07727铁矿石150222-302641171630383328395932995225870002动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力36017-17096066410077378555502631418102622螺纹钢73669-3767406882006121862913013253-01682资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i2303152992-251266726052852--1892001515动力煤zc230313nannannannannannannannan螺纹钢rb2305682182-03727271777208-694-381818资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23044137-03101239-429561633993668白银ag23065208-72312556-115399398124-5319铜cu23036659050075072-2574616975210517锌zn230223735220121840-2038682876-678铝al230218160210156993-37999149679-14598工业硅si230817475-220149452664192866705资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力13197-55930850702115255701463072750009黄金20197-1289207607001364490517850771700058白银主力17775-736810158011772028023631311100926白银22997-986009217-003373535229091103300417铜主力55467-930110486-028273779024902140800421铜72144-943710919-02636086660931991800372锌主力51744243507167-02634212912810148900773锌58255179707184-025852764932511363800315铝主力6415287105923-0064339108-264207174008铝76634407006579-0031360567-14960905801023工业硅主力986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