>> 国泰君安期货-金融期权：上行降波，可考虑备兑策略-230108
| 上传日期： |
2023/1/9 |
大小： |
2001KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
国泰君安期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张雪慧 |
| 下载权限： |
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比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为17.53%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-14.28%。
比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为13.93%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-95.10%。
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